5 분 투자 : 무역 전략을 평가하는 방법.
이것은 좋은 투자 계획, 특히 이익을 최대한으로 발휘할 수있는 부분에 필요한 요소입니다. 포트폴리오가 다변화되어있는 한, 당신은 패자를 붙잡는 실수를 할 여지가 있지만 승자를 조기에 현금화하는 실수는해서는 안됩니다. 오랜 시간 동안 우리의 이익이 초기 투자의 100 %를 초과 할 것으로 기대하기 때문에, 우승 주식을 단기적으로 줄임으로써 발생할 수있는 손상의 양은 손실을 감수하지 못함으로써 우리가 할 수있는 손해를 능가합니다. 그러나 최적의 성능을 위해서는 손실을 줄이고 가능한 한 승자를 태우는 것이 가장 좋습니다.
이익을 얻으려고 시도하는 모든 시스템은 결국 주식이 가치있게 성장할 때 몇 가지 주식에서 몇 가지 큰 포지션을 형성하게 될 것입니다. 그것은 큰 지위를 개발하는 좋은 방법입니다. 또한 가치가 향상 될 때 위치에 추가하여 위치를 구축하는 것도 괜찮습니다. 실제로 대부분의 전문가들은 가격이 호의적으로 움직이면서 지속적으로 주식 보유를 늘리고 있습니다. 이 방법으로 특정 주식이나 바구니를 보유 할 때 얻을 수있는 잠재적 보상을 극대화합니다.
점차적으로 직위에 진입하는 것이 나쁜 결정 하나를 잃을 가능성을 최소화하기위한 수단이기 때문에 이것은 2 번에 부속 된 것입니다. 다시 강조하지만, 너무 많이 강조하여 자본에 대한 막대한 손실을 피할 수는 없습니다. 어떤 공격 계획이라도 우리의 알을 많은 바구니에 보관하는 영역에서 점수를 매기는 것이 좋습니다. 평균 구매 가격이 현재 시장 가격보다 훨씬 낮지 않으면 단일 자산에 많은 자산을 보유하지 않아야합니다. 우리가 잘한다면, 우리는 원래의 투자를 많이 잃지 않고 주식 가격을 하루 동안 크게 낮출 수 있습니다.
전투에서 열심히 벌어 들인 돈을 다룰 때, 시스템의 지시 사항은 수정처럼 명료해야합니다. 그렇지 않은 경우, 단기 스트레스를 덜어주는 판단 전화를 걸지 만 장기적으로는 좋지 않은 결정을 내릴 수 있습니다. 정확하고 모호하지 않은 신호와 행진 명령은 행복감과 두려움의 영향을 차단하는 가장 좋은 방법입니다. 당신은 여전히 이러한 감정을 느낄 수 있지만, 시스템이 건전하고 당신이 그것을 까다롭게 고수한다면, 모든 것이 잘 될 것입니다. (관련 독서는 두려움과 탐욕이 이어 나옴을 참조하십시오.)
가능한 한 주식의 추세를 탈 수단이 있는지 확인하기를 원하지만, 추세가 심각하게 약화되거나 역전되기 시작하는 것이 명백 해지면 우리는 주식을 팔 수있는 시스템이 필요합니다. 따라서 우리는 더 푸르른 목초지에 자본을 재배치 할 수 있습니다.
전략을 통해 우리가 지연되거나 심지어 우리를 위해 돈을 잃는 이슈에서 큰 지위를 구축 할 수 있다면 그 전략에 심각한 결함이 있습니다. 많은 주식 시장 참가자들이 듣는 일반적인 불만은 그들이 XYZ Company에 너무 많이 투자하지 않았 으면하고 ABC 사에 더 많이 투자하기를 바란다는 것입니다. 이 자산의 mis-allocation은 일반적으로 공동 투자자의 일부를 통해 이루어집니다 2 장의 실수, 특히 잃어버린 자세에 가담하거나 실수하는 실수. 성공적인 시스템은 가장 큰 투자가 최악의 경우가 아니라 최선의 주식에 집중되도록해야합니다.
이것은 No.7의 반대입니다. 당신이 패자를 너무 많이 투자하는 것을 성취 할 수있는 유일한 방법은 한꺼번에 모든 것을 몰래 빠져 나가 손실을 줄이거 나 실패자로 확립되면 잃는 위치에 추가하는 것입니다. 이 두 가지 모두 치명적인 실수이며 우리가 개발하는 시스템은 이러한 죄를 저지르는 것을 막아야합니다.
때로는 "수익 성장이 둔화되면 주식을 팔아라"또는 "제품이 좋으면 주식을 보유"하는 말을 듣게됩니다. 이러한 유형의 진술은 종종 투자 규칙으로 부각됩니다. 저는 이러한 유형의 진술이 실제로는 전혀 계획이 아니라는 점을 지적하고자합니다. 그들은 주식 시장이 매 거래일마다 매시간 특정 가격을 부여받는 매우 가시적 인 세계에서 너무 주관적입니다. 우리가 단순한 필사자에 의한 의사 결정에 유용하기 위해, 사용 된 시스템은 투자자에게 언제 사거나 팔아야하는지, 그리고 얼마나 많이 사고 팔아야 하는지를 알려야합니다. 회사의 제품이 좋았던 것에서 나쁜 것으로 바뀌거나 회사의 수입이 "느려졌"때 정확한 순간을 어떻게 확인할 수 있습니까? 기회는 있습니다. 주식의 가격은 일반적으로 실제로 발생하기 전에 그러한 사건을 반영하기 때문에 이러한 주관적인 접근 방식은 문제가되는 회사와 엄청나게 잘 연결되어 있지 않는 한 하루 늦고 1 달러가 부족한 경향이 있습니다. 당신이 잘 연계되어 있다고해도 연방법에 위배되는 내부 정보를 거래 할 수 있습니다.
기업의 제품이나 수입이 가장 중요한 부분을 잃는시기를 알려주는 방법에 대한 비 주관적인 기준을 개발할 수 있다면, 진정으로 (비 주관적인) 시스템을 개발할 수 있을지도 모른다고 생각할 수 있습니다. 비록 당신이 그것을 할 수 있었다하더라도, 그것은 모든 산업에 따라 다를 것이므로 구현하는 데 시간이 오래 걸릴 것입니다. 따라서 이러한 유형의 접근 방식은 보통 사람들에게는별로 실용적이지 않으며 우리의 전략이 유지 관리에 시간을 낭비하지 않아야한다는 우리의 요구 사항을 확실히 위반합니다. 거래에 대한 주관적인 엄지 손가락 규칙과 거래에 대한 비 주관적 시스템에는 차이가 있습니다. 차이점을 인식하는 방법을 배우면 대다수의 투자자보다 몇 단계 앞서 나가게됩니다.
거래 전략 평가
App Store를 통해 가져 오기 우리의 응용 프로그램 에서이 게시물을 읽으십시오!
거래 전략의 성공률을 평가하는 방법.
다양한 거래 전략을 비교하기 위해 성공률 (성공 및 손실 거래 비율)을 계산하려고합니다.
이 지표가 전략의 강점을 정확하게 반영하지 못하고 그림의 거래 시간과 상대적인 크기를 제외하면 분명히 다음과 같은 문제가 있습니다.
한 번에 주식을 사는 단순한 거래를 한 번에 한 번에 판매하는 전략의 경우, 이기는 거래와 잃는 거래를 식별하고 비율을 계산하는 것이 간단합니다.
그러나 전략이 여러 거래를 통해 점차적으로 주식을 축적하고 /하거나 점차적으로 판매하는 경우, 거래의 개념은 다소 희박해진다. 특히 A와 B와 같은 전략을 비교하는 것이 어려워집니다.
A는 10x1 백 50 센트를 구입하고 10x150 달러를 판매합니다 (50 %의 이익을 얻은 1 개의 우승 트레이드)
B는 5x1 / 90x5 구매 후 5x1x110으로 구매 한 후 5x140 원, 5x160 원을 판매합니다.
직관적으로 사례 B의 개별 매매 거래 간의 시간 차이가 작은 경우 전략은 동일한 결정 (주식 10 매 구매)을 취하고 동일한 결과 (총 수익 50 %)로 끝났습니다.
단일 트랜잭션이 세분화 될수록 개별 트랜잭션을 근접성을 기준으로 거래로 그룹화하는 일종의 규칙으로이 직관을 지원하는 것이 어려워 질 수 있으므로 단일 거래가 전략에 의한 단일 결정에 해당합니다 .
이 문제를 해결할 수있는 표준 방법이 있습니까? 아니면 최소한 어떤 방식 으로든 관련이있는 참조를 가르쳐 줄 수 있습니까?
수정 : 몇 가지 설명을 아래 주소를 해결하기 위해 설명 :
나는 여기서 전략을 블랙 박스로 취급하고 있으며 역사적 성과만을 평가하고자합니다. 나는 내 의도가 아닌 다른 환경에서 전략을 테스트 할 방법이 없다. 내가 찾고있는 유일한 방법은 성공률을 계산하여 (다소 편향된) 그림을 얻는 것이다.
최악의 시나리오의 예는 단일 주식 X를 매매하는 전략으로 X와 현금으로 구성된 포트폴리오의 가중치를 변경하는 것입니다. 그것은 많은 거래를 생성 할 것입니다 (주식 X의 가격 변동에 따라 판매 및 구매), 그러나 이것을 "거래"또는 "의사 결정"으로 그룹화하는 방법을 모르므로, 사상자 수. 만약 내가 단순히 특정 주식의 첫 번째 매도와 마지막 매도 사이에서 일어나는 것으로 거래를 정의한다면, 이 전략은 오직 하나의 거래만을 만들 것입니다. 나는 이것이 다소 고안된 예제라는 것을 알고 있지만 전략이 비 고유 주식을 재조정하거나 반복적으로 거래하는 극단적 인 경우에는 똑같은 문제를 겪고 있으며 많은 수의 고유 주식을 거래하는 전략과 비교하려고합니다.
나는 문제를 해결하는 표준 방법이 있는지 모르지만 나는 그것을 다음과 같이 해결한다 :
전략 A는 $ C_a $ 달러에 구입하여 $ R_a = S_a - C_a $ $ T_a $ 일의 결과로 $ S_a $ 달러에 판매했습니다. 전략 B는 $ C_b $ 달러에 구입하여 $ R_b = S_b - C_b $ T_b $ days의 결과에 대해 $ S_b $ 달러에 판매했습니다.
$ C_a $ 및 $ C_b $는 한 번 또는 여러 번 구입 한 것과 관계없이 투자의 총액입니다. 판매와 관련해서는 $ S_a $와 $ S_b $가 동일합니다. 재투자는 두 조건을 모두 증가 시키므로 $ R_a $ 및 $ R_b $와 관련하여 중립적입니다. $ T_a $ 및 $ T_b $는 처음 구매에서 마지막 판매까지의 기간입니다. - 해당 기간이 끝난 후에도 투자를 지속하는 경우 해당 기간이 끝날 때 판매하는 것처럼 계산합니다. (기간 시작 전에 이미 보유하고 있던 투자는 계산에서 제외 될 수 있습니다.)
비교 가능한 전략을 만들기 위해서는 투자 및 기간을 정상화해야합니다. 그래서 우리는 설정합니다.
이제 $ \ frac $와 $ \ frac $ 중 큰 것이 더 좋은 전략을 비교할 수 있습니다.
그래서 주어진 예제 ($ T_a = T_b $라고 가정) :
$ C_a = 10 \ cdot100 \ $ = 1,000 \ $$ 및 $ S_a = 10 \ cdot150 \ $ = 1,500 \ $$이므로 $ R_a = 500 \ $$입니다. $ C_b = 5 \ cdot (90 + 110) \ $ = 1,000 \ $$ 및 $ S_b = 5 \ cdot (150 + 160) \ $ = 1,500 \ $$ 따라서 $ R_b = 500 \ $$.
그러므로 두 경우의 전략은 동일 할 것입니다 ($ T_a = T_b $로 가정).
아, 그리고 (이 경우) 하나의 매개 변수 만 바꾸는 것도 중요합니다.
예를 들어 두 가지 전략 A와 B를 비교하려는 경우 미국과 유럽에서는 B를 테스트하지 말고 2008 년 1 월 1 일부터 2012 년 1 월 1 일까지 B를 실행하고 2009 년 1 월 1 일부터 2013 년 1 월 1 일까지 B를 실행하는 것이 좋습니다.
마찬가지로이 전략의 성공 여부가 운이 좋았는지 아니면 무언가가 있을지 여부를 확인하기 위해 동시에 다른 시장이나 동일한 시장에서 같은 전략을 확인해야합니다.
거래 전략 평가
거래 전략을 수립하는 것은 성공적으로 거래하는 첫 번째 단계에 불과합니다.
그런 다음 실적을 평가하고 실제 계정에서이를 신뢰할 수 있는지 결정해야합니다. 너무 많은 관심이 전략을 수립하는 데 드는 반면, 전략이 좋은 것인지 알 수있는 방법은 놀랍지 않습니다. 대부분의 거래자는 순익, Sharpe 비율, 최대 삭감, 전반적인 정확도와 같은 일부 위험 조정 메트릭을 살펴 봅니다. 주식 거래 곡선이 상당히 평탄 해 보인다면 it†™ s go good!
그러나 이것은 많은 중요한 측면을 무시하는 순진한 접근 방식 일 수 있습니다. 데이터를 지나치게 맞추고 있습니까? 이 전략은 정확히 얼마나 위험한가요? 이 결과는 통계적으로 유의합니까? 내 시장 전략이 저조한 성과를 거두었습니까? 데모 계좌로 거래하면 얼마나 오래 살 수 있습니까?
이들은 당신이 살 거래를 고려하고있는 모든 전략을 스스로에게 물어볼 필요가있는 몇 가지 질문에 불과합니다.
We†™는이 질문에 응답하는 것을 시도하고, 더 많은 것을, 우리가 무역하는 전략에있는 신뢰 더주십시오. We†™ ll는 5 개의 종류로 전략 †™ s 성과를 분할합니다 : 수익성, 위험, 통계적인 중요성, 안정성 및 살아있는 성과.
이 기사에서는 fx 기반 전략과 관련된 처음 두 범주 인 Profitability and Risk를 다룹니다.
수익성.
수익성은 대부분의 상인이 제일 먼저 보는 것입니다. 그러나 вњњhowhow는 내 전략 이었습니까? †answer는 대답하기가 놀랄만큼 어려운 질문입니다. 그것은 20 %의 doesn†™ t가 당신에게 많이 말했던 것을 돌려 줬다고 말한다.
거래 비용 전후 20 %였습니까? 20 % 수익을 얻기 위해 어떤 유형의 삭감을해야합니까? 얼마나 오랜 기간 동안 걸렸습니까? 연율 화 된 경우 6 년 전 120 %를 만들었습니까?
수익성을 측정 할 때 기억해야 할 몇 가지 중요한 사항이 있습니다. 위험 조정 수익은 중요한 것입니다. 100 % 수익을 올리는 것은 당신이 в ™ ™ ¢ â, 다음은 위험 조정 수익률을 측정 할 때 고려해야 할 몇 가지 메트릭스입니다. 이익 대비 감소율 = 평균 순이익 / 최대 수익률 최대 수익률과 비교 한 실현 실현 금액입니다. RINA Index = 순이익 / (시장에서 평균 회수율 * 시간 비율) RINA 지수는 시장에서의 시간을 줄이고 고유 시장을 줄이는 전략에 대해 보상합니다. 위험. 비율은 100 이상이지만 200 이상은 이상적입니다. 평균 최대 불리한 여행 = 최대 미결 거래 감소의 평균 대부분의 거래자는 마감 된 거래 감소만을 고려하지만, 미결 거래 감소 또는 미결 직전의 최대 손실을 고려하는 것이 중요합니다. 당신은 적어도 거래 비용을 커버해야합니다 특히 낮은 시간대에 거래 할 때, 그것은 당신이 적어도 거래에 들어가는 비용을 구성 할 수있는 경우에 얼마나 수익성있는 전략인지에 상관하지 않습니다. 쉬운 대답은 Trade Per RPT = 당기 순이익 / 총 거래 건수를 살펴 보는 것입니다. 하지만 거래 비용이 실제로 얼마인지를 알아야합니다. 당신의 중개인이 2 pips일지도 모르는 동안, 더 정밀한 검사는 그것이 격렬하게 변화 할 수있는 것을 보여준다. 당신의 전략이 높은 휘발성의 시간을 거래하면, 당신의 “verage” 스프레드는 2 pips보다 훨씬 더 높을 것입니다. 실제로 거래 할 때 커미션과 미끄러짐이 어떤 것인지 알 필요가 있습니다. 위치 크기 조정의 영향 고정 된 로트 또는 고정 비율 위치 결정을 사용하든간에 수익에 큰 영향을 미칩니다. 고정 된 로트 또는 모든 거래에서 동일한 포지션 크기를 사용하면보다 직선적 인 성장률로 이어지며 고정 된 비율 (예 : 모든 거래에서 자본의 2 %를 위험에 처함)은 성장과 약세를 악화시킬 것입니다. 전략의 수익성에 대한 좋은 아이디어를 얻으려면 거래 계좌의 추가 및 빼기를 포함하여 거래 방법을 정확하게 모델링해야합니다. 아인슈타인이 말했듯이, њњњ њed interest interest interest world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world account
위험을 측정하는 것은 잘 설명되어 있지만 수익성보다 훨씬 어렵고 오해되는 주제입니다. 특히 최근의 Swiss National Bank в ™ ™ (SNB) 조치 및 ¢ ¢ ¿ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ â, ¢ ¢ â, ¬ â, ¢ ¢ â, ¬ â, ¬ â, ¢ ¢ â, ¬ â, ¬ â, ¬ â, ¬ â, ¬ â, ¬ â,
시장 위험 또는 시장 가격의 움직임으로 인한 손실의 위험은 거래자에게 가장 명백한 것입니다. 쉬운 응답은 “always에 해결책의 단지 부분 인 정지 loss†use를 사용하는 동안.
보다 활동적인 트레이더가 종종 간과하는 영역 중 하나는 다양한 전략 포트폴리오를 거래하는 이점입니다. 상관없는 거래를 거래하는 것은 시장 위험을 감소시키는 좋은 방법이며, 어떤 전략을 평가할 때 기존의 다른 전략과 어떻게 일치하는지 살펴 봐야합니다.
당신이 EUR / CHF가 길고 USD / CHF가 짧다면 2000 pip 이동에 대한 뉴스에 대해 더 많이 깨어 났을 것입니다.
유동성 리스크는 세계에서 가장 유동적 인 시장에서 일반적으로 걱정해야 할 사항이지만, 최근의 SNB 움직임은 많은 상인들이 자유 낙하시 자신의 직책을 떠날 수없는 이유를 보여주는 이유였습니다 . you†™ t가 무역에서 나갈 수있을 것이라는 점을 보장하는 확실한 방법 그러나 거기 당신의 위험을 감소시키기 위하여 당신이 할 수있는 한 쌍이있다. 진정한 미팅 데스크 STP / ECN 브로커 사용 대부분의 중개인은 STP (직통 처리) 또는 ECN 모델로 전환하고 있지만 여전히 거래자와 거래하는 중개인이 있습니다. ECN 중개인을 통해 유동성의 더 깊은 수영장, 더 나은 가격 및 유동성이 언제까지 건조 될 수 있는지에 대한 더 나은 아이디어를 얻기 위해 시장 심도 (DOM) 분석 이점을 얻을 수 있습니다. 그러나, 이것은 isn†™ t 중요한 은행 공고와 같은 급격한 시장 사건에 다량 도움 도움이됩니다. 귀하의 계정 크기 최소화하기 в ™ ™ t는 항상 브로커에게 부정적인 계좌를 환급하는 것으로 계산되지만, 브로커 계좌에 입금되는 isn†™ t는 브로커가 수령하기가 매우 어렵습니다. 매우 큰 계정과 엄청난 손실이 발생하지 않는 한 개인적으로 브로커가 올 가능성은 거의 없습니다. 증거금 통화를 피하기 위해 충분한 계좌를 확보해야하지만 손실을 브로커에 실제로 입금되는 금액으로 제한 할 수 있습니다.
거래 상대방 위험을 이해하는 중요성, 또는 돈을 인출 할 때 중개인이 더 이상 사업을하지 않을 위험성은 Alpari가 파산하고 FXCM†™의 많은 공표 된 문제를 포함하여 많은 fx 중개인의 문제로 다시 한 번 풍부 해집니다 .
TradingHeroes의 휴 기무라 (Hugh Kimura)는 제 3 자 은행에서 거래의 대부분을 유지하고, 거래 이익을 철회하고, 여러 중개인이있는 계좌를 개설하는 등 중개인 위험을 회피하는 훌륭한 기사를 썼습니다.
가장 최근의 위기의 한 가지 이점은 중개인이 견고한 재무 기반을 갖고 있으며 막대한 손실을 견딜 수 있었던 것을 잘 보여주었습니다. 앞으로 나아가면 문제가있는 다른 브로커와의 브로커와의 돈을 신뢰하는 것이 더 안전한 방법입니다.
수익성과 위험을 이해하는 것은 라이브 거래 전략을 신뢰하는 첫 번째 부분 일뿐입니다. 다음 포스트에서 we†™ ll는 당신의 전략의 통계적인 중요성 그리고 안정성을 측정하는 방법 및 살아있는 무역 동안에 시장과 동시성에서 떨어질 때 알는 방법에갑니다.
거래의 수익성, 위험 및 통계적 중요성은 어떻게 설명합니까?
TRAIDE를 확인하여 기계 학습을 사용하여 다음 전략을 수립하십시오!
전략 성과 보고서 해석.
오늘날의 시장 분석 플랫폼을 통해 거래자는 거래 시스템의 성과를 신속하게 검토하고 효율성 및 잠재적 수익성을 평가할 수 있습니다. 이러한 성능 메트릭은 일반적으로 시스템 성능의 다양한 수학적 측면에 기반한 데이터 컴파일 인 전략 성능 보고서에 표시됩니다. 가설적인 결과 나 실제 거래 데이터를 보더라도 거래 시스템을 평가하는 데 사용할 수있는 수백 가지의 성과 지표가 있습니다.
거래자는 종종 거래 스타일에 가장 유용한 통계를 선호합니다. 거래자들은 자연스럽게 하나의 숫자, 즉 총 순이익으로 끌어 당길 수 있지만, 시스템의 잠재적 수익성에 관한 결정을 내리기 전에 많은 성과 지표를 이해하고 검토하는 것이 중요합니다. 전략 성과 보고서에서 무엇을 찾아야 할지를 알면 거래자가 시스템의 강점과 약점을 객관적으로 분석하는 데 도움이 될 수 있습니다. (배경에 대해서는 트레이딩 시스템 자습서를 참조하십시오.)
전략 성과 보고서.
전략 성과 보고서는 시스템 성과에 대한 객관적인 평가입니다. 특정 기간 동안의 수행 방법을 결정하기 위해 히스토리 데이터에 일련의 거래 규칙을 적용 할 수 있습니다. 이것은 백 테스트라고하며 시장에 출시하기 전에 거래 시스템을 테스트하려는 상인에게 유용한 도구입니다. 대부분의 시장 분석 플랫폼을 통해 거래자는 백 테스팅 중에 전략 성과 보고서를 작성할 수 있습니다. 거래자는 실제 거래 결과에 대한 전략 성과 보고서를 작성할 수도 있습니다.
그림 1은 다양한 성능 메트릭을 포함하는 전략 성능 보고서의 성능 요약의 예를 보여줍니다. 메트릭은 보고서의 왼쪽에 나열됩니다. 해당 계산은 오른쪽에 있으며, 모든 거래, 긴 거래 및 짧은 거래로 구분됩니다.
그림 1에서 볼 수있는 성과 요약 외에도 전략 성과 보고서에는 거래 목록, 정기적 인 수익 및 성과 그래프가 포함될 수 있습니다. 거래리스트는 거래 유형 (길거나 짧음), 날짜와 시간, 가격, 순이익, 누적 수익 및 이익 비율과 같은 정보를 포함하여 취해진 각 거래의 계정을 제공합니다. 거래 목록을 통해 거래자는 각 거래에서 일어난 일을 정확하게 볼 수 있습니다.
시스템에 대한 정기적 인 수익률을 보면 거래자가 일별, 주별, 월별 또는 연도별로 세분화 된 실적을 볼 수 있습니다. 이 섹션은 특정 기간 동안의 이익 또는 손실을 결정할 때 유용합니다. 거래자는 시스템이 매일, 매주, 매월 또는 매년 수행하는 방법을 신속하게 평가할 수 있습니다. 거래에서 누적 된 이익 (또는 손실)이 중요하다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 1 거래 일 또는 1 거래 주를 보는 것은 월간 및 연간 데이터를 보는 것만 큼 중요하지 않습니다.
전략 성과 보고서를 분석하는 가장 빠른 방법 중 하나가 성과 그래프입니다. 이것은 무역 데이터를 다양한 방식으로 보여줍니다. 월별 순이익을 나타내는 막대 그래프에서부터 형평성 곡선까지 어느 쪽이든, 성능 그래프는 해당 기간의 모든 거래를 시각적으로 보여 주므로 거래자가 시스템이 표준에 부합하는지 여부를 신속하게 확인할 수 있습니다. 그림 2는 두 가지 성능 그래프를 보여줍니다. 하나는 월별 순이익 막대 차트입니다. 다른 하나는 주식 곡선이다. (더 자세한 정보는 귀하의 이익을 위해 도표 작성하기를 참조하십시오.)
전략 성과 보고서에는 거래 시스템의 성과에 관한 방대한 양의 정보가 포함될 수 있습니다. 모든 통계가 중요하지만 초기 범위를 다섯 가지 주요 성능 측정 항목으로 좁히는 것이 좋습니다.
총 순이익 이익 요인 수익률 평균 무역 순이익 최대 삭감.
이 다섯 가지 지표는 잠재적 인 거래 시스템을 테스트하거나 실시간 거래 시스템을 평가하기위한 좋은 출발점을 제공합니다.
총 순이익.
총 순이익은 특정 기간 동안 거래 시스템의 수익을 나타냅니다. 이 측정 기준은 모든 낙찰 된 거래의 총 이익에서 모든 손실 거래 (커미션 포함)의 총 손실을 뺀 값으로 계산됩니다. 그림 1에서 총 순이익은 다음과 같이 계산됩니다.
많은 거래자가 총 순이익을 거래 성과를 측정하는 주요 수단으로 사용하지만 메트릭만으로는 기망적인 방식 일 수 있습니다. 이 메트릭스는 자체적으로 거래 시스템이 효율적으로 수행되는지 여부를 결정할 수 없으며 유지되는 위험 금액에 따라 거래 시스템의 결과를 정상화 할 수 없습니다. 확실하게 가치있는 측정 항목이지만 총 순이익은 다른 실적 측정 항목과 함께 확인해야합니다. (더 자세한 정보는 경기 침체 이후의 경제에서의 이익을 참조하십시오.)
수익 요인은 매출 총 이익 (총 수수료 포함)으로 나눈 총 이익을 전체 거래 기간으로 정의한 것입니다. 이 성능 측정 기준은 위험 단위 당 수익 금액과 관련이 있으며, 1보다 큰 값은 수익성있는 시스템을 나타냅니다. 예를 들어 그림 1의 전략 성과 보고서는 테스트를 거친 거래 시스템의 수익률이 1.98임을 나타냅니다. 총 이익을 총 손실로 나누어 계산합니다.
이것은 합리적인 수익 요소이며이 특정 시스템이 이익을 창출 함을 의미합니다. 우리는 모든 무역이 승자가 될 수는 없으며 우리는 손실을 지속해야한다는 것을 알고 있습니다. 이익 요인 메트릭은 상인이 손실보다 손실이 큰 정도를 분석하는 데 도움이됩니다.
위의 방정식은 첫 번째 방정식과 동일한 총 이익을 나타내지 만 총 손실에 대한 가설 값을 대체합니다. 이 경우 총 손실은 총 이익보다 많아서 1보다 작은 이익 요인이됩니다. 이것은 잃는 시스템이 될 것입니다.
수익률은이기는 확률이라고도합니다. 이 통계는 특정 기간 동안의 총 거래 횟수로 낙찰 된 거래 수를 나눔으로써 계산됩니다. 그림 1의 예에서 수익성 비율은 다음과 같이 계산됩니다.
수익성 메트릭의 이상적인 값은 거래자의 스타일에 따라 다릅니다. 일반적으로 더 큰 이윤을 남기고 큰 움직임을하는 상인은 승리하는 시스템을 유지하기 위해 낮은 수익성을 요구합니다. 이것은 (수익성있는)이기는 거래가 일반적으로 상당히 크기 때문입니다. 이에 대한 좋은 예는 거래자들의 추세입니다. 거래의 40 % 정도가 수익성이 있고 여전히 수익성 높은 시스템을 생산할 수 있습니다. 이기는 거래가 추세를 따르고 일반적으로 큰 이익을 달성하기 때문입니다. 이기지 못한 거래는 보통 작은 손실로 폐쇄됩니다.
비슷한 금액의 위험을 감수하면서 어느 한 거래에서 소액을 얻으려고하는 보통의 트레이더, 특히 스컬퍼는이기는 시스템을 만들기 위해 수익성이 높은 메트릭을 필요로합니다. 이것은이기는 거래가 패배하는 거래에 가치가있는 경향이 있기 때문입니다. "앞서 나가려면"수익성이 상당히 높을 필요가 있습니다. 즉, 각 우승이 상대적으로 적기 때문에 더 많은 거래가 승자가 될 필요가 있습니다. 자세한 내용은 스캘핑 : 작은 빠른 수익을 추가 할 수 있습니다. 를 참조하십시오.
평균 무역 순이익.
평균 무역 순이익은 시스템의 기대치입니다. 이는 거래 당 원 / 분실 된 평균 금액을 나타냅니다. 평균 무역 순이익은 총 순이익을 총 거래 수로 나누어 계산합니다. 그림 1의 예에서 평균 무역 순이익은 다음과 같이 계산됩니다.
즉, 시간이 지남에 따라이 시스템에 의해 생성 된 각 거래는 평균 $ 452.79가 될 것으로 기대할 수 있습니다. 이것은 총 순이익을 기반으로하므로 이기고지는 거래를 모두 고려합니다.
이 수치는 일반적인 거래보다 몇 배나 많은 이익 (또는 손실)을 창출하는 단일 거래에 의해 왜곡 될 수 있습니다. 이상 치는 평균 무역 순이익을 과다하게 과장함으로써 비현실적인 결과를 창출 할 수 있습니다. 하나의 이상치가 있으면 시스템이 통계적으로보다 훨씬 더 (또는 적은) 수익을 낼 수 있습니다. 특이점을 제거하면 더 정확한 평가가 가능합니다. 역 테스팅에서 트레이딩 시스템의 성공이 이상치에 달려 있다면, 시스템은 더 정제되어야합니다.
최대 축소 지표는 거래 기간의 "최악의 시나리오"를 나타냅니다. 그것은 이전의 주식 피크에서 가장 큰 거리 또는 손실을 측정합니다. 이 측정 기준은 시스템에서 발생하는 위험의 양을 측정하고 계정 크기에 따라 시스템이 실용적인지 판단하는 데 도움이됩니다. 상인이 기꺼이 부담해야하는 최대 금액이 최대 인하보다 적 으면 거래 시스템이 상인에게 적합하지 않습니다. 더 적은 최대 삭감을 가진 다른 시스템이 개발되어야한다.
이 측정 항목은 거래자를위한 현실성 검사이므로 중요합니다. 단지 1 천만 달러의 위험을 감수 할 수 있다면 모든 상인은 백만 달러를 벌 수 있습니다. 최대 축소 지표는 거래자의 위험 허용 도와 거래 계정 크기와 일치해야합니다. (더 자세한 내용은 자신을 시장 손실로부터 보호하십시오.)
전략 실적 보고서는 과거 또는 현재 거래 결과에 적용되어 거래자가 거래 시스템을 평가할 수 있도록 도와주는 강력한 도구를 제공 할 수 있습니다. 최종 수익에만 관심을 기울이는 것은 쉽지만, 시스템이 얼마나 많은 돈을 벌고 있는지 알고 싶다면 추가적인 성과 지표를 통해 시스템 성능을보다 포괄적으로 파악할 수 있습니다. (자세한 내용은 자체 트레이딩 전략 수립을 확인하십시오.)
거래 전략을 수립하는 것은 성공적으로 거래하는 첫 번째 단계에 불과합니다.
그런 다음 실적을 평가하고 실제 계정에서이를 신뢰할 수 있는지 결정해야합니다. 너무 많은 관심이 전략을 수립하는 데 드는 반면, 전략이 좋은 것인지 알 수있는 방법은 놀랍지 않습니다. 대부분의 거래자는 순익, Sharpe 비율, 최대 삭감, 전반적인 정확도와 같은 일부 위험 조정 메트릭을 살펴 봅니다. 주식 거래 곡선이 상당히 평탄 해 보인다면 it†™ s go good!
그러나 이것은 많은 중요한 측면을 무시하는 순진한 접근 방식 일 수 있습니다. 데이터를 지나치게 맞추고 있습니까? 이 전략은 정확히 얼마나 위험한가요? 이 결과는 통계적으로 유의합니까? 내 시장 전략이 저조한 성과를 거두었습니까? 데모 계좌로 거래하면 얼마나 오래 살 수 있습니까?
이들은 당신이 살 거래를 고려하고있는 모든 전략을 스스로에게 물어볼 필요가있는 몇 가지 질문에 불과합니다.
We†™는이 질문에 응답하는 것을 시도하고, 더 많은 것을, 우리가 무역하는 전략에있는 신뢰 더주십시오. We†™ ll는 5 개의 종류로 전략 †™ s 성과를 분할합니다 : 수익성, 위험, 통계적인 중요성, 안정성 및 살아있는 성과.
이 기사에서는 fx 기반 전략과 관련된 처음 두 범주 인 Profitability and Risk를 다룹니다.
수익성.
수익성은 대부분의 상인이 제일 먼저 보는 것입니다. 그러나 вњњhowhow는 내 전략 이었습니까? †answer는 대답하기가 놀랄만큼 어려운 질문입니다. 그것은 20 %의 doesn†™ t가 당신에게 많이 말했던 것을 돌려 줬다고 말한다.
거래 비용 전후 20 %였습니까? 20 % 수익을 얻기 위해 어떤 유형의 삭감을해야합니까? 얼마나 오랜 기간 동안 걸렸습니까? 연율 화 된 경우 6 년 전 120 %를 만들었습니까?
수익성을 측정 할 때 기억해야 할 몇 가지 중요한 사항이 있습니다. 위험 조정 수익은 중요한 것입니다. 100 % 수익을 올리는 것은 당신이 в ™ ™ ¢ â, 다음은 위험 조정 수익률을 측정 할 때 고려해야 할 몇 가지 메트릭스입니다. 이익 대비 감소율 = 평균 순이익 / 최대 수익률 최대 수익률과 비교 한 실현 실현 금액입니다. RINA Index = 순이익 / (시장에서 평균 회수율 * 시간 비율) RINA 지수는 시장에서의 시간을 줄이고 고유 시장을 줄이는 전략에 대해 보상합니다. 위험. 비율은 100 이상이지만 200 이상은 이상적입니다. 평균 최대 불리한 여행 = 최대 미결 거래 감소의 평균 대부분의 거래자는 마감 된 거래 감소만을 고려하지만, 미결 거래 감소 또는 미결 직전의 최대 손실을 고려하는 것이 중요합니다. 당신은 적어도 거래 비용을 커버해야합니다 특히 낮은 시간대에 거래 할 때, 그것은 당신이 적어도 거래에 들어가는 비용을 구성 할 수있는 경우에 얼마나 수익성있는 전략인지에 상관하지 않습니다. 쉬운 대답은 Trade Per RPT = 당기 순이익 / 총 거래 건수를 살펴 보는 것입니다. 하지만 거래 비용이 실제로 얼마인지를 알아야합니다. 당신의 중개인이 2 pips일지도 모르는 동안, 더 정밀한 검사는 그것이 격렬하게 변화 할 수있는 것을 보여준다. 당신의 전략이 높은 휘발성의 시간을 거래하면, 당신의 “verage” 스프레드는 2 pips보다 훨씬 더 높을 것입니다. 실제로 거래 할 때 커미션과 미끄러짐이 어떤 것인지 알 필요가 있습니다. 위치 크기 조정의 영향 고정 된 로트 또는 고정 비율 위치 결정을 사용하든간에 수익에 큰 영향을 미칩니다. 고정 된 로트 또는 모든 거래에서 동일한 포지션 크기를 사용하면보다 직선적 인 성장률로 이어지며 고정 된 비율 (예 : 모든 거래에서 자본의 2 %를 위험에 처함)은 성장과 약세를 악화시킬 것입니다. 전략의 수익성에 대한 좋은 아이디어를 얻으려면 거래 계좌의 추가 및 빼기를 포함하여 거래 방법을 정확하게 모델링해야합니다. 아인슈타인이 말했듯이, њњњ њed interest interest interest world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world account
위험을 측정하는 것은 잘 설명되어 있지만 수익성보다 훨씬 어렵고 오해되는 주제입니다. 특히 최근의 Swiss National Bank в ™ ™ (SNB) 조치 및 ¢ ¢ ¿ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ â, ¢ ¢ â, ¬ â, ¢ ¢ â, ¬ â, ¬ â, ¢ ¢ â, ¬ â, ¬ â, ¬ â, ¬ â, ¬ â, ¬ â,
시장 위험 또는 시장 가격의 움직임으로 인한 손실의 위험은 거래자에게 가장 명백한 것입니다. 쉬운 응답은 “always에 해결책의 단지 부분 인 정지 loss†use를 사용하는 동안.
보다 활동적인 트레이더가 종종 간과하는 영역 중 하나는 다양한 전략 포트폴리오를 거래하는 이점입니다. 상관없는 거래를 거래하는 것은 시장 위험을 감소시키는 좋은 방법이며, 어떤 전략을 평가할 때 기존의 다른 전략과 어떻게 일치하는지 살펴 봐야합니다.
당신이 EUR / CHF가 길고 USD / CHF가 짧다면 2000 pip 이동에 대한 뉴스에 대해 더 많이 깨어 났을 것입니다.
유동성 리스크는 세계에서 가장 유동적 인 시장에서 일반적으로 걱정해야 할 사항이지만, 최근의 SNB 움직임은 많은 상인들이 자유 낙하시 자신의 직책을 떠날 수없는 이유를 보여주는 이유였습니다 . you†™ t가 무역에서 나갈 수있을 것이라는 점을 보장하는 확실한 방법 그러나 거기 당신의 위험을 감소시키기 위하여 당신이 할 수있는 한 쌍이있다. 진정한 미팅 데스크 STP / ECN 브로커 사용 대부분의 중개인은 STP (직통 처리) 또는 ECN 모델로 전환하고 있지만 여전히 거래자와 거래하는 중개인이 있습니다. ECN 중개인을 통해 유동성의 더 깊은 수영장, 더 나은 가격 및 유동성이 언제까지 건조 될 수 있는지에 대한 더 나은 아이디어를 얻기 위해 시장 심도 (DOM) 분석 이점을 얻을 수 있습니다. 그러나, 이것은 isn†™ t 중요한 은행 공고와 같은 급격한 시장 사건에 다량 도움 도움이됩니다. 귀하의 계정 크기 최소화하기 в ™ ™ t는 항상 브로커에게 부정적인 계좌를 환급하는 것으로 계산되지만, 브로커 계좌에 입금되는 isn†™ t는 브로커가 수령하기가 매우 어렵습니다. 매우 큰 계정과 엄청난 손실이 발생하지 않는 한 개인적으로 브로커가 올 가능성은 거의 없습니다. 증거금 통화를 피하기 위해 충분한 계좌를 확보해야하지만 손실을 브로커에 실제로 입금되는 금액으로 제한 할 수 있습니다.
거래 상대방 위험을 이해하는 중요성, 또는 돈을 인출 할 때 중개인이 더 이상 사업을하지 않을 위험성은 Alpari가 파산하고 FXCM†™의 많은 공표 된 문제를 포함하여 많은 fx 중개인의 문제로 다시 한 번 풍부 해집니다 .
TradingHeroes의 휴 기무라 (Hugh Kimura)는 제 3 자 은행에서 거래의 대부분을 유지하고, 거래 이익을 철회하고, 여러 중개인이있는 계좌를 개설하는 등 중개인 위험을 회피하는 훌륭한 기사를 썼습니다.
가장 최근의 위기의 한 가지 이점은 중개인이 견고한 재무 기반을 갖고 있으며 막대한 손실을 견딜 수 있었던 것을 잘 보여주었습니다. 앞으로 나아가면 문제가있는 다른 브로커와의 브로커와의 돈을 신뢰하는 것이 더 안전한 방법입니다.
수익성과 위험을 이해하는 것은 라이브 거래 전략을 신뢰하는 첫 번째 부분 일뿐입니다. 다음 포스트에서 we†™ ll는 당신의 전략의 통계적인 중요성 그리고 안정성을 측정하는 방법 및 살아있는 무역 동안에 시장과 동시성에서 떨어질 때 알는 방법에갑니다.
거래의 수익성, 위험 및 통계적 중요성은 어떻게 설명합니까?
TRAIDE를 확인하여 기계 학습을 사용하여 다음 전략을 수립하십시오!
전략 성과 보고서 해석.
오늘날의 시장 분석 플랫폼을 통해 거래자는 거래 시스템의 성과를 신속하게 검토하고 효율성 및 잠재적 수익성을 평가할 수 있습니다. 이러한 성능 메트릭은 일반적으로 시스템 성능의 다양한 수학적 측면에 기반한 데이터 컴파일 인 전략 성능 보고서에 표시됩니다. 가설적인 결과 나 실제 거래 데이터를 보더라도 거래 시스템을 평가하는 데 사용할 수있는 수백 가지의 성과 지표가 있습니다.
거래자는 종종 거래 스타일에 가장 유용한 통계를 선호합니다. 거래자들은 자연스럽게 하나의 숫자, 즉 총 순이익으로 끌어 당길 수 있지만, 시스템의 잠재적 수익성에 관한 결정을 내리기 전에 많은 성과 지표를 이해하고 검토하는 것이 중요합니다. 전략 성과 보고서에서 무엇을 찾아야 할지를 알면 거래자가 시스템의 강점과 약점을 객관적으로 분석하는 데 도움이 될 수 있습니다. (배경에 대해서는 트레이딩 시스템 자습서를 참조하십시오.)
전략 성과 보고서.
전략 성과 보고서는 시스템 성과에 대한 객관적인 평가입니다. 특정 기간 동안의 수행 방법을 결정하기 위해 히스토리 데이터에 일련의 거래 규칙을 적용 할 수 있습니다. 이것은 백 테스트라고하며 시장에 출시하기 전에 거래 시스템을 테스트하려는 상인에게 유용한 도구입니다. 대부분의 시장 분석 플랫폼을 통해 거래자는 백 테스팅 중에 전략 성과 보고서를 작성할 수 있습니다. 거래자는 실제 거래 결과에 대한 전략 성과 보고서를 작성할 수도 있습니다.
그림 1은 다양한 성능 메트릭을 포함하는 전략 성능 보고서의 성능 요약의 예를 보여줍니다. 메트릭은 보고서의 왼쪽에 나열됩니다. 해당 계산은 오른쪽에 있으며, 모든 거래, 긴 거래 및 짧은 거래로 구분됩니다.
그림 1에서 볼 수있는 성과 요약 외에도 전략 성과 보고서에는 거래 목록, 정기적 인 수익 및 성과 그래프가 포함될 수 있습니다. 거래리스트는 거래 유형 (길거나 짧음), 날짜와 시간, 가격, 순이익, 누적 수익 및 이익 비율과 같은 정보를 포함하여 취해진 각 거래의 계정을 제공합니다. 거래 목록을 통해 거래자는 각 거래에서 일어난 일을 정확하게 볼 수 있습니다.
시스템에 대한 정기적 인 수익률을 보면 거래자가 일별, 주별, 월별 또는 연도별로 세분화 된 실적을 볼 수 있습니다. 이 섹션은 특정 기간 동안의 이익 또는 손실을 결정할 때 유용합니다. 거래자는 시스템이 매일, 매주, 매월 또는 매년 수행하는 방법을 신속하게 평가할 수 있습니다. 거래에서 누적 된 이익 (또는 손실)이 중요하다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 1 거래 일 또는 1 거래 주를 보는 것은 월간 및 연간 데이터를 보는 것만 큼 중요하지 않습니다.
전략 성과 보고서를 분석하는 가장 빠른 방법 중 하나가 성과 그래프입니다. 이것은 무역 데이터를 다양한 방식으로 보여줍니다. 월별 순이익을 나타내는 막대 그래프에서부터 형평성 곡선까지 어느 쪽이든, 성능 그래프는 해당 기간의 모든 거래를 시각적으로 보여 주므로 거래자가 시스템이 표준에 부합하는지 여부를 신속하게 확인할 수 있습니다. 그림 2는 두 가지 성능 그래프를 보여줍니다. 하나는 월별 순이익 막대 차트입니다. 다른 하나는 주식 곡선이다. (더 자세한 정보는 귀하의 이익을 위해 도표 작성하기를 참조하십시오.)
전략 성과 보고서에는 거래 시스템의 성과에 관한 방대한 양의 정보가 포함될 수 있습니다. 모든 통계가 중요하지만 초기 범위를 다섯 가지 주요 성능 측정 항목으로 좁히는 것이 좋습니다.
총 순이익 이익 요인 수익률 평균 무역 순이익 최대 삭감.
이 다섯 가지 지표는 잠재적 인 거래 시스템을 테스트하거나 실시간 거래 시스템을 평가하기위한 좋은 출발점을 제공합니다.
총 순이익.
총 순이익은 특정 기간 동안 거래 시스템의 수익을 나타냅니다. 이 측정 기준은 모든 낙찰 된 거래의 총 이익에서 모든 손실 거래 (커미션 포함)의 총 손실을 뺀 값으로 계산됩니다. 그림 1에서 총 순이익은 다음과 같이 계산됩니다.
많은 거래자가 총 순이익을 거래 성과를 측정하는 주요 수단으로 사용하지만 메트릭만으로는 기망적인 방식 일 수 있습니다. 이 메트릭스는 자체적으로 거래 시스템이 효율적으로 수행되는지 여부를 결정할 수 없으며 유지되는 위험 금액에 따라 거래 시스템의 결과를 정상화 할 수 없습니다. 확실하게 가치있는 측정 항목이지만 총 순이익은 다른 실적 측정 항목과 함께 확인해야합니다. (더 자세한 정보는 경기 침체 이후의 경제에서의 이익을 참조하십시오.)
수익 요인은 매출 총 이익 (총 수수료 포함)으로 나눈 총 이익을 전체 거래 기간으로 정의한 것입니다. 이 성능 측정 기준은 위험 단위 당 수익 금액과 관련이 있으며, 1보다 큰 값은 수익성있는 시스템을 나타냅니다. 예를 들어 그림 1의 전략 성과 보고서는 테스트를 거친 거래 시스템의 수익률이 1.98임을 나타냅니다. 총 이익을 총 손실로 나누어 계산합니다.
이것은 합리적인 수익 요소이며이 특정 시스템이 이익을 창출 함을 의미합니다. 우리는 모든 무역이 승자가 될 수는 없으며 우리는 손실을 지속해야한다는 것을 알고 있습니다. 이익 요인 메트릭은 상인이 손실보다 손실이 큰 정도를 분석하는 데 도움이됩니다.
위의 방정식은 첫 번째 방정식과 동일한 총 이익을 나타내지 만 총 손실에 대한 가설 값을 대체합니다. 이 경우 총 손실은 총 이익보다 많아서 1보다 작은 이익 요인이됩니다. 이것은 잃는 시스템이 될 것입니다.
수익률은이기는 확률이라고도합니다. 이 통계는 특정 기간 동안의 총 거래 횟수로 낙찰 된 거래 수를 나눔으로써 계산됩니다. 그림 1의 예에서 수익성 비율은 다음과 같이 계산됩니다.
수익성 메트릭의 이상적인 값은 거래자의 스타일에 따라 다릅니다. 일반적으로 더 큰 이윤을 남기고 큰 움직임을하는 상인은 승리하는 시스템을 유지하기 위해 낮은 수익성을 요구합니다. 이것은 (수익성있는)이기는 거래가 일반적으로 상당히 크기 때문입니다. 이에 대한 좋은 예는 거래자들의 추세입니다. 거래의 40 % 정도가 수익성이 있고 여전히 수익성 높은 시스템을 생산할 수 있습니다. 이기는 거래가 추세를 따르고 일반적으로 큰 이익을 달성하기 때문입니다. 이기지 못한 거래는 보통 작은 손실로 폐쇄됩니다.
비슷한 금액의 위험을 감수하면서 어느 한 거래에서 소액을 얻으려고하는 보통의 트레이더, 특히 스컬퍼는이기는 시스템을 만들기 위해 수익성이 높은 메트릭을 필요로합니다. 이것은이기는 거래가 패배하는 거래에 가치가있는 경향이 있기 때문입니다. "앞서 나가려면"수익성이 상당히 높을 필요가 있습니다. 즉, 각 우승이 상대적으로 적기 때문에 더 많은 거래가 승자가 될 필요가 있습니다. 자세한 내용은 스캘핑 : 작은 빠른 수익을 추가 할 수 있습니다. 를 참조하십시오.
평균 무역 순이익.
평균 무역 순이익은 시스템의 기대치입니다. 이는 거래 당 원 / 분실 된 평균 금액을 나타냅니다. 평균 무역 순이익은 총 순이익을 총 거래 수로 나누어 계산합니다. 그림 1의 예에서 평균 무역 순이익은 다음과 같이 계산됩니다.
즉, 시간이 지남에 따라이 시스템에 의해 생성 된 각 거래는 평균 $ 452.79가 될 것으로 기대할 수 있습니다. 이것은 총 순이익을 기반으로하므로 이기고지는 거래를 모두 고려합니다.
이 수치는 일반적인 거래보다 몇 배나 많은 이익 (또는 손실)을 창출하는 단일 거래에 의해 왜곡 될 수 있습니다. 이상 치는 평균 무역 순이익을 과다하게 과장함으로써 비현실적인 결과를 창출 할 수 있습니다. 하나의 이상치가 있으면 시스템이 통계적으로보다 훨씬 더 (또는 적은) 수익을 낼 수 있습니다. 특이점을 제거하면 더 정확한 평가가 가능합니다. 역 테스팅에서 트레이딩 시스템의 성공이 이상치에 달려 있다면, 시스템은 더 정제되어야합니다.
최대 축소 지표는 거래 기간의 "최악의 시나리오"를 나타냅니다. 그것은 이전의 주식 피크에서 가장 큰 거리 또는 손실을 측정합니다. 이 측정 기준은 시스템에서 발생하는 위험의 양을 측정하고 계정 크기에 따라 시스템이 실용적인지 판단하는 데 도움이됩니다. 상인이 기꺼이 부담해야하는 최대 금액이 최대 인하보다 적 으면 거래 시스템이 상인에게 적합하지 않습니다. 더 적은 최대 삭감을 가진 다른 시스템이 개발되어야한다.
이 측정 항목은 거래자를위한 현실성 검사이므로 중요합니다. 단지 1 천만 달러의 위험을 감수 할 수 있다면 모든 상인은 백만 달러를 벌 수 있습니다. 최대 축소 지표는 거래자의 위험 허용 도와 거래 계정 크기와 일치해야합니다. (더 자세한 내용은 자신을 시장 손실로부터 보호하십시오.)
전략 실적 보고서는 과거 또는 현재 거래 결과에 적용되어 거래자가 거래 시스템을 평가할 수 있도록 도와주는 강력한 도구를 제공 할 수 있습니다. 최종 수익에만 관심을 기울이는 것은 쉽지만, 시스템이 얼마나 많은 돈을 벌고 있는지 알고 싶다면 추가적인 성과 지표를 통해 시스템 성능을보다 포괄적으로 파악할 수 있습니다. (자세한 내용은 자체 트레이딩 전략 수립을 확인하십시오.)
No comments:
Post a Comment