실용 옵션 거래 전략

Option Trader가되기위한 상위 5 권의 도서.

많은 사람들은 생소하고 어려운 투자 영역을 거래하는 옵션을 고려합니다. 다행히도, 거래가들이 옵션 시장을 이해하고 수익성있게 거래하는 것을 배우는 데 도움이되는 훌륭한 책들이 많이 있습니다. 다음은 옵션 거래에 대한 명확한 교육뿐만 아니라 다양한 옵션 트레이딩 전략 사용에 대한 지침을 제공하는 유용한 도서 중 5 가지입니다.

Lawrence McMillan의 "전략적 투자 옵션"

옵션 거래에 관한 성경으로 많은 사람들이 생각하는 Lawrence McMillan의 1980 년 고전 "전략적 투자 옵션"은 위험을 최소화하고 투자 포트폴리오의 수익 잠재력을 극대화하도록 설계된 실용적인 옵션 거래 전략을 거래자에게 제공합니다. 1,000 페이지가 넘는이 책은 거래 옵션에 대한 철저한 참고서입니다. 여기에는 옵션 투자, 특정 옵션 전략 및 시장 상황이 가장 잘 작동하는 경향에 대한 정보가 포함되어 있으며, 투자 포트폴리오에 대한 최상의 위험 / 보상 위치를 얻고, 옵션을 헤지로 사용하고, 세법이 어떻게 적용되는지에 대한 정보가 포함되어 있습니다 옵션 거래 이익 또는 손실. 이 책은 또한 거래 지수 옵션, 선물 거래 옵션, 시장 변동성 측정 및 활용에 대한 자세한 조언을 제공합니다. 또한, McMillan은 다양한 옵션 거래 전략에 대한 광범위한 예와 삽화를 제공합니다.

Sheldon Natenberg의 "Option Volatility and Pricing"

시장 변동성 및 옵션 가격과의 관계를 이해하면 거래자가 옵션 가격을 개념화하고 옵션 시장에서 공정 가치를 평가할 수 있도록 도와주는 것이 중요합니다. 쉘든 나텐 버그 (Sheldon Natenberg)의 "옵션 변동성 및 가격 결정"은 옵션 거래의 중요한 측면에서 가장 좋은 거래량 중 하나로 간주됩니다. Natenberg는 이론적 옵션 가격 결정 모델에 대한 명확하고 확실한 설명을 제공하고 다양한 시장 조건에서 역사적으로 가장 수익성이 높은 특정 거래 전략에 대한 지침을 제공합니다. 그는 위험 관리 및 옵션 거래 기회 평가에 대한 풍부한 자료를 제공하며 옵션 트레이딩 전략을 수립하는 데 필요한 자료도 제공합니다. Natenberg는 자신의 자료를 명확하고 이해하기 쉬운 방식으로 제시하고 옵션의 기본 자산과의 관계, 변동성 및 옵션 가격 결정과 옵션의 시간 가치와 같은 거래 옵션과 관련된 주요 개념을 독자가 이해하도록 도와줍니다.

John Hull의 "선물 및 옵션 시장의 기본"

옵션 거래는 상품 선물 시장을 정기적으로 거래하는 거래자들에게 특히 인기가 있습니다. "옵션, 선물 및 기타 파생 상품"의 보조 텍스트로 간주되는 John Hull의 "선물 및 옵션 시장의 기초"는 선물 및 옵션 거래 시장에 대한 명확한 이해를 제공합니다. 선체는 파생 상품, 선물 및 위험 관리에 대해 널리 알려진 권위자로서 많은 유명 투자 금융 회사의 컨설턴트로 일해 왔습니다. 초보자와 노련한 옵션 거래자 모두에게 훌륭한 참고 자료로 간주되는 Hull의 책에는 스왑 및 기타 파생 상품에 대한 정보, 거래 금리 선물 및 옵션의 시간 가치 산정 등이 모두 쉽게 이해할 수있는 방식으로 제공됩니다.

Dan Passarelli의 "거래 옵션 그리스인 : 시간, 변동성 및 기타 가격 결정 요소가 수익을 창출하는 방법"

마스터 링 옵션 거래의 상당 부분은 "그리스어"라고 불리는 것을 이해하는 데 있습니다. "그리스어"는 델타, 세타, 베가 및 ρ라는 그리스 용어로 기본 자산과 관련된 옵션 가격 이동을 나타냅니다 옵션의 시간 가치, 변동성 관련 옵션 가격 변동 및 무위험 이자율의 변화로 인한 옵션 가격 변동이 포함되며, 이는 일반적으로 미 재무부 채권 수익률과 동일합니다. Passarelli의 저서에는 이러한 각각의 요인 옵션 가치를 가지고 있으며 "그리스"의 일부 또는 전체의 변화로 이익을 추구하는 다양한 옵션 트레이딩 전략을 제시합니다. 파 나렐리는 옵션 가격을보다 정확하게 평가할 수있는 필요한 지식과 도구를 제공하고 옵션 거래의 숙련 된 사용을 통해 다양한 이익 기회를 얻을 수 있습니다.

Mark Sebastian과 Dennis Chen의 "Option Trader 's Hedge Fund"

2012 년 Mark Sebastian과 Dennis Chen이 쓴 "Option Trader 's Hedge Fund"는 트레이더들에게 옵션 트레이딩을 통한 수익성있는 수익 창출을위한 옵션 트레이딩 비즈니스 모델을 제공합니다. 이 책에서 옵션 거래 코치 인 Sebastian과 헤지 펀드 매니저 Chen은 옵션 판매 또는 옵션 작성으로 꾸준한 수익을 창출하도록 설계된 짧은 옵션 투자 포트폴리오를 설정하기위한 단계별 계획을 제공합니다. Sebastian과 Chen은 본질적으로 개인 헤지 펀드를 옵션 트레이더로 설정한다는 아이디어를 제시합니다. 이 책의 수많은 예제와 일러스트레이션을 통해 초보자 옵션 거래자도 제시된 옵션 거래 전략을 쉽게 이해할 수 있습니다. 저자는 위험 관리 및 변동성의 주요 옵션 거래 요소에 대해 특히 유용한 조언을 제공합니다.

10 가지 옵션 전략.

10 가지 옵션 전략.

거래자는 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 데 사용할 수있는 옵션 전략의 수에 대해 거의 또는 전혀 알지 못하고 옵션 게임을 시작합니다. 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 거래 수단으로서의 유연성과 유연성을 최대한 활용할 수있는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고, 우리는 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 여러분을 안내 할 수있는이 슬라이드 쇼를 작성했습니다.

10 가지 옵션 전략.

거래자는 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 데 사용할 수있는 옵션 전략의 수에 대해 거의 또는 전혀 알지 못하고 옵션 게임을 시작합니다. 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 거래 수단으로서의 유연성과 유연성을 최대한 활용할 수있는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고, 우리는 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 여러분을 안내 할 수있는이 슬라이드 쇼를 작성했습니다.

1. Covered Call.

알몸 통화 옵션을 구입하는 것 외에도 기본 통화 또는 구매 전략에 참여할 수 있습니다. 이 전략에서는 자산을 철저하게 구매하고 동시에 동일한 자산에 통화 옵션을 기록 (또는 판매)합니다. 소유 자산의 볼륨은 콜 옵션의 기본 자산 수와 동일해야합니다. 투자자는 단기 포지션 및 자산에 대한 중립적 견해를 가지고 있으며 (콜 프리미엄 수령을 통해) 추가 수익을 창출하거나 원 자산 가치의 잠재적 인 하락을 방지하고자 할 때 이러한 입장을 자주 사용합니다. (더 깊은 통찰력을 얻으려면 떨어지는 시장을위한 Covered Call Strategies를 읽으십시오.)

2. 결혼 한 풋.

결혼 풋 전략에서 특정 자산 (예 : 주식)을 구매하거나 (현재 소유하고있는) 투자자는 동등한 수의 주식에 대한 풋 옵션을 동시에 구매합니다. 투자자는 자산 가격에 대해 낙관적 인 전망을 갖고 잠재적 인 단기 손실로부터 자신을 보호하고자 할 때이 전략을 사용할 것입니다. 이 전략은 본질적으로 보험 정책처럼 기능하며 자산 가격이 급격히 떨어지면 마루를 확립합니다. (이 전략을 사용하는 것에 대한 더 자세한 내용은 결혼 한 결론 : 보호적인 관계를 참조하십시오.)

3. Bull Call Spread.

황소 콜 스프레드 전략에서, 투자자는 특정 파업 가격으로 콜 옵션을 동시에 구매하고 더 높은 파업 가격으로 동일한 수의 콜을 판매 할 것입니다. 두 통화 옵션 모두 만료 월 및 기본 자산이 동일합니다. 이러한 유형의 수직적 확산 전략은 투자자가 호황을 누리고 기본 자산의 가격이 완만하게 상승 할 때 종종 사용됩니다. (자세한 내용은 Vertical Bull 및 Bear Credit Spreads를 참조하십시오.)

4. 곰 퍼트 퍼트.

곰 퍼트 스프레드 전략은 황소 콜 스프레드와 같은 수직 스프레드의 또 다른 형태입니다. 이 전략에서 투자자는 특정 행사 가격으로 풋 옵션을 동시에 구매하고 동일한 수의 풋을 낮은 행사 가격으로 판매합니다. 두 가지 옵션 모두 동일한 기본 자산에 사용되며 동일한 만료일을 갖습니다. 이 방법은 거래자가 약세이고 원 자산의 가격이 하락할 것으로 예상되는 경우에 사용됩니다. 제한된 이득과 제한된 손실을 모두 제공합니다. (이 전략에 대한 자세한 내용은 곰돌이 퍼프 : 공매도 대안을 보아라.)

Investopedia 아카데미 "초보자를위한 옵션"

다음 단계를 수행하고 다음을 배울 준비가 된 경우 몇 가지 옵션 전략을 배웠습니다.

옵션을 추가하여 포트폴리오의 유연성을 향상시킵니다. 전화를 선금으로 사용하고 보험으로 제시합니다. 만료 날짜를 해석하고 시간 가치와 내재 가치를 구별합니다. breakevens 및 위험 관리를 계산합니다. 스프레드, 스 트래들 및 목을 조른 것과 같은 고급 개념을 탐색합니다.

5. 보호 고리.

보호 칼라 전략은 같은 기본 자산 (예 : 주식)에 대해 아웃 오브 더 풋 옵션을 구입하고 동시에 아웃 오브 더 통화 옵션을 작성함으로써 수행됩니다. 이 전략은 주식의 장기 포지션이 상당한 이익을 얻은 후에 투자자가 자주 사용합니다. 이런 식으로 투자자는 주식을 팔지 않고도 이익을 얻을 수 있습니다. (이러한 유형의 전략에 대한 자세한 내용은 보호용 고리를 잊지 말고 보호용 고리의 작동 방법을 참조하십시오.)

6. 긴 스 트래들.

긴 straddle 옵션 전략은 투자자가 동일한 행사 가격, 기본 자산 및 만료일을 사용하여 통화 및 Put 옵션을 동시에 구매하는 경우입니다. 투자자는 기본 자산의 가격이 크게 움직일 것으로 믿을 때이 전략을 자주 사용하지만 어떤 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없습니다. 이 전략을 통해 투자자는 무제한의 이익을 유지할 수 있지만 손실은 두 가지 옵션 계약의 비용으로 제한됩니다. (자세한 내용은 Straddle Strategy 중립적 인 시장 접근법을 읽으십시오.)

7. 긴 교살.

긴 목 졸법 옵션 전략에서 투자자는 동일한 성숙도 및 기본 자산을 가진 옵션을 다른 매입 가격으로 구매하고 통화를 구매합니다. 풋 옵션 가격은 일반적으로 콜 옵션의 파격 가격보다 낮을 것이며, 두 옵션 모두 돈에서 제외 될 것입니다. 이 전략을 사용하는 투자자는 기본 자산의 가격이 큰 움직임을 겪을 것이라고 믿지만 이동이 어느 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없습니다. 손실은 두 옵션의 비용으로 제한됩니다. strangles는 일반적으로 straddles보다 비용이 적게 듭니다. 옵션이 돈으로 구입되기 때문입니다. (자세한 내용은 목구멍으로 이익을 얻으십시오.)

8. 나비 퍼짐.

이 시점까지의 모든 전략에는 두 가지 다른 직책이나 계약이 필요했습니다. 나비 확장 옵션 전략에서 투자자는 불 확산 전략과 곰 확산 전략을 결합하여 세 가지 다른 가격을 사용합니다. 예를 들어, 나비 확산의 한 유형은 가장 낮은 (최고) 가격으로 한 통화 (Put) 옵션을 구매하는 것과 더 높은 (낮은) 가격으로 두 가지 통화 (Put) 옵션을 판매 한 다음 마지막 통화 (Put) 옵션을 더 높은 (낮은) 가격으로 행사할 수 있습니다. 이 전략에 대한 자세한 내용은 나비 스프레드로 이익 트랩 설정하기를 참조하십시오.

9. 철 콘도르.

더 재미있는 전략은 철 콘도입니다. 이 전략에서 투자자는 두 가지 다른 전략에 길고 짧은 지위를 동시에 보유합니다. 철 콘도르는 배우기에 충분한 시간을 필요로하고 마스터하기 위해 연습해야하는 상당히 복잡한 전략입니다. (철 콘도르에 탑승 할 때, 철 콘도르에 가야 할 것인가에 대한이 전략에 대해 더 알고 싶다면, Investopedia Simulator를 사용하여 스스로 위험을 무릅 쓰고 전략을 시험해보십시오.)

10. 철 나비.

우리가 여기서 보여줄 최종 옵션 전략은 철 나비입니다. 이 전략에서 투자자는 길거나 짧은 걸음 걸이와 목 졸림의 동시 구입 또는 판매를 결합합니다. 나비 퍼짐과 유사하지만, 이 전략은 둘 중 하나와 반대되는 통화와 풋을 모두 사용하기 때문에 다릅니다. 손익은 사용 된 옵션의 파업 가격에 따라 특정 범위 내에서 제한됩니다. 투자자들은 종종 위험을 줄이면서 비용을 줄이기 위해 out-of-the-money 옵션을 사용합니다. (자세한 내용은 철 나비 옵션 전략이란 무엇입니까?)

실용 옵션 거래 & amp; 전략.

강의 개요.

없음 수업 방법 :

4 회 아침 x 7 시간.

저녁 7시 x 4시.

전문 파생 상품 거래자와 같은 거래 옵션의 모든 측면을 배우고 다양한 옵션 전략을 사용하여 생계를 꾸려 나가십시오.

Practical Options Trading 과정의 목적은 초보자와 숙련 된 옵션 거래자 모두 전문 파생 상품 거래자처럼 거래하고 다양한 옵션 전략을 사용하여 생계를 유지하는 것입니다.

프리미엄 세대, 추측 또는 헤징에 사용되는 실용 옵션 트레이딩 및 전략 코스는 옵션 이론을 소개하고 모든 트레이딩 스타일에 대해 단순하고 고급 트레이딩 전략을 적용하는 방법을 보여줍니다.

보상되는 모든 전략의 최대 이익, 손실, 위험 및 보상은 주어진 변화 전략이 다양한 변화 변수 및 실제 시장 조건 하에서 어떻게 수행되는지를 보여주는 실제 사례 연구로 탐구 될 것입니다.

우리 학생들이 즐길 수있는 실용적인 도구들 :

과정 자료에 적용된 시사 문제에 대한 분석 및 사례 연구. 월스트리트 전문가가 사용하는 옵션 분석 도구 및 거래 플랫폼과 협력하십시오. 옵션 및 파생 상품을 사용하여 주식 지수 및 주식에 대한 실시간 거래 및 헤징 예. 변화하는 시장 상황에 적응하는 방법을 알고있는 동안 올바른 거래 스타일을 파악하십시오.

1 부 : 옵션 소개.

일반 용어, 기본 개념 및 옵션의 메커니즘 소개. 모든 전제 조건 이론은 옵션을 이해하기위한 견고한 기반을 구축해야했습니다.

2 부 : 평가 옵션 및 옵션 가격.

옵션 가격 결정은 다양한 요인에 의해 영향을 받지만 모든 것이 명백하다는 것은 아닙니다. 옵션을 깊이 이해하는 가장 좋은 방법 중 하나는 Black & Scholes 모델과 같은 옵션 가격 책정 모델을 연구하는 것입니다. 이 모델은 옵션이 변화하는 시장 조건 및 매개 변수에 어떻게 반응 할 것인지 예측하는 데 도움이됩니다. 옵션 가격 결정 모델에 대한 중요한 정보와 위치에 진입하기 전과 후에 위험 / 보상을 분석하는 방법에 대해 배우게됩니다.

3 부 : 고급 전략.

그는 고급 옵션 전략을 사용하여 수익성을 극적으로 향상시키고 직책의 위험을 줄이며 직위 진입 비용을 낮출 수 있습니다. Bull / Bear Spread, Straddle, Strangle, Butterfly, Calendar Spreads 등과 같은 고급 거래 전략을 다룹니다.

제 4 부 : 옵션의 실제 거래.

우리는 라이브 트레이딩을 시작하는 모든 측면을 탐구하고 비즈니스와 같은 옵션 거래를 다루도록 가르쳐 줄 것입니다. 여기에는 옵션 견적 화면을 읽는 방법, 다양한 옵션 교환을 통해 전자 방식으로 실행하는 방법, 거래 플랫폼 및 분석 도구를 사용하는 방법, 중개 회사를 선택하는 방법, 증거금 요구 사항을 이해하는 방법, 무역 계획을 준비하는 방법, 위치를 모니터링하고 평가하는 방법 등이 있습니다. , 그리고 더.

제 5 부 : 옵션을 사용하여 소득을 창출하십시오.

옵션을 사용하면 프리미엄 수령을 통해 주식 또는 인덱스 침체로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 그들이 전혀 움직이지 않을 때에도 주식으로부터 돈을 버는 법을 배울 것입니다. 적용 통화를 판매하고 시간 감쇠 곡선, 시간 스프레드, 나비, 콘도르, 델타 뉴트럴 등과 같은 고급 전략을 사용하여 수행 할 수 있습니다.

Part 6 : 변동성 매매.

변동성과 가격의 관계는 거래 옵션에서 중요합니다. 변동성이 옵션의 외부 가치에 미치는 영향을 배우게됩니다. 높은 변동성 판매 및 낮은 휘발성 구매 개념과 Delta Neutral 거래 전략 구현 방법을 배우게됩니다.

7 부 : 색인 옵션 & amp; 전략.

광범위한 기반 지수 및 ETF에 대한 옵션에 대한 거래 기회 및 전략에 대해 알아보십시오. 레버리지 ETF 및 상품 ETF와 같은 비표준 ETF 거래의 위험 / 보상에 대해 배우고 인덱스 선물 옵션에 대한 대안을 이해하십시오.

제 8 부 : 특수 상황.

합병 / 인수 합병 및 단기 압박과 같은 비표준 및 고위험 상황에 대한 옵션의 사용을 이해합니다. 옵션 시장이 중요한 다가오는 이벤트 등에 대해 알려줄 수있는 방법을 배우십시오.

파트 9 : 포지션 리스크 관리 & amp; 심리학.

성공 및 실패한 거래를 처리하는 데 도움이되는 일련의 거래 규칙을 사용하여 위험을 제어하고 자본을 보존하는 방법에 대해 알아보십시오. 장기적으로 옵션 거래의 비즈니스를 살아남을위한 체계적인 접근 방식을 개발하십시오.

우리는 개인적인 관심과 사교가 당신이 자료를 이해하고 성공하는 데 도움이되는 가장 효과적인 방법이라고 믿습니다. 그렇기 때문에 매 학급마다 성공적인 교사가되기 위해 학생들에게 개인적 관심과 지식의 깊이를 부여하기 위해 각 학생마다 학생 대 학생 비율이 높습니다 (한 반에 최대 10 명).

과정이 끝나면 참가자는 다음을 수행 할 수 있습니다.

다양한 옵션과 옵션 전략에 대한 수익을 창출하십시오. 옵션의 가격 및 묵시적 변동성을 계산합니다. 옵션 포지션의 델타 헤징을 시뮬레이션하고 손익 분배를 블랙 숄즈 공식과 비교하십시오. 전문 플로어 트레이더가 사용하는 특정 거래 전략을 사용하여 가장 높고 일관된 수익을 창출하고 다양한 시장 조건에서 사용할 적절한 전략을 파악하십시오. 전문 옵션 거래자가 사용하는 정교한 옵션 분석 도구 및 거래 플랫폼을 운영하고 습득하십시오.

과정.

옵션 코스 - 기본 I.

액티브 코스.

- 잠재적 인 브레이크 아웃 / 분류 수준 찾기 다른 방법으로 주식 찾기 무역 계획 준비 권리 스트라이크 및 만료일 선택 일일 기준으로 위치 모니터링 및 평가 위치 조정시기를 닫을 때?

우리 학생들을위한 특별 보너스.

각 학생에게는 모든 수업 슬라이드와 자료가 인쇄 된 바인더가 제공됩니다. 인쇄 된 슬라이드에는 메모를 쓸 여지가 있습니다. 또한 수업 연습, 유인물 및 그래픽과 차트가있는 CD가 포함되어 있습니다.

모든 자료는 커리큘럼에 따라 구성됩니다.

우리 과정의 졸업이 우리와의 당신의 관계가 끝나는 것을 의미하지는 않습니다. 우리 졸업생들은 특별한 투자자 포럼에 접속할 수 있으며, 질문을하고 강사 및 귀하와 같은 다른 투자자들과 아이디어를 교환 할 수 있습니다. 연례 컨퍼런스에 무료로 참여해 주시기 바랍니다.

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지불해야 할 금액 :

송장 사본과 함께 수표를 우편으로 보내고 수표 메모에 참가자 이름과 송장 번호를 적어주십시오.

뉴욕 밖에서 수표를 우편 발송하는 경우 Fedex, UPS 또는 USPS Express와 같은 특송 택배로 수표를 보내는 것이 좋습니다.

예정 코스.

오전 7시 30 분에 매일 매일 아침 시장 보고서를받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

우리의 철학.

우리는 우리가 가르치는 각 과목을 만드는 데 수백 시간을 소비했습니다. 우리가 학생들에게주는 차트, 사례 연구 및 연습은 모두 전문적이고 체계적인 방식으로 학생을 가르치기 위해 우리 팀에 의해 고안된 맞춤식입니다.

Invest Academy - 판권 소유.

저작권 및 사본; 2005 - 2014 Invest Academy. 판권 소유.

ISBN 13 : 9780131710665.

옵션 전략의 성경 : 실용적인 거래 전략을위한 확실한 안내서.

& quot; 옵션의 복잡성을 길들이는 데있어서 Guy Cohen은 마스터입니다. 전화를 걸고 철 나비와 콘도르에 이르기까지 Guy는 이러한 전략을 명확하고 간결하게 설명하여 모든 수준의 옵션 거래자가 이해할 수 있도록합니다. 옵션 및 세금에 관한 그의 장은 특별히 환영 받고 필요합니다. 옵션 전략 성서 (Bible of Options Strategies)는 간단하고 사용하기 쉬운 참고서로서 옵션 상인의 책꽂이 공간을 차지해야합니다. "

& # x2013; Bernie Schaeffer, 회장 겸 CEO, Schaeffer 's Investment Research, Inc.

"저자는 선명도, 통찰력 및 인식을 제공하여 옵션에 대한 즐거움을 배우고 돈을 더 많이 벌기위한 기술을 연습하는 것을 진정한 의미에서 전문가로합니다."

& # x13; Alpesh B. Patel, 저자 및 Financial Times 칼럼니스트.

& quot; 가이 코헨 (Guy Cohen)은이 사실에 충실한 가이드에서 옵션에 대해 쉽게 배우게됩니다. 글 머리 기호를 사용하면 신속하고 깨달은 읽기가 가능하므로 각 옵션 전략에 대해 알아야 할 핵심 정보를 얻을 수 있습니다. 이 책은 심각한 상인의 도서관을위한 필수 아이템입니다. "

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현대 옵션 거래에 대한 최초이자 유일한 포괄적 인 참조를 소개합니다!

OptionEasy 제작자 인 Guy Cohen은 오늘의 인기있는 전략을 확인합니다. 언제 어떻게 사용하는지, 그리고주의해야 할 위험에 대해 알려줍니다. 여기 다 왔어.

기본 전략 포함.

주식, 통화 및 풋을 매수 및 단전.

소득 전략.

벌거 벗은 풋, 퍼팅 스프레드, 베어 콜 스프레드, 롱 아이언 버터 플라이, 롱 아이언 콘도르, 캘린더 콜, 대각선 콜.

수직 스프레드 포함.

황소 호출 확산, 황소 확산 퍼트, 곰 전화 확산, 곰 퍼트, 사다리.

변동성 전략.

Straddle, Strangle, Guts, Short Butterflies, 짧은 콘도르.

옆길 전략.

Short Straddle, Short Strangle, Short Guts, 긴 나비, 긴 콘도르.

활용 전략.

통화 비율 백 스프레드, Put Ratio 백 스프레드, Ratio Spreads.

합성 전략.

칼라, 합성 콜, 합성 풋, 합성 스트래들, 합성 선물, 콤보, 박스 스프레드.

. 및 더 많은 전략.

필수 세금 절약 정보 외에도!

다른 책은 옵션 거래 전략에 대한 이처럼 권위있는 최신 정보를 제공하지 않습니다.

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옵션 전략과 관련된 세금 문제에 대한 전체 장을 포함합니다.

OptionEasy 애플리케이션이 수천 명의 상인들이 혁신적인 결과를 달성하는 데 도움을 준 Guy Cohen의 말입니다!

옵션 전략 성서 (Bible of Options Strategies)는 현대 옵션 거래에 대한 결정적인 참고서입니다. 귀하가 거래 할 때마다 귀하가 원하는 한 권의 책입니다.

옵션 전문가 인 Guy Cohen은 거래 옵션에 대한 오늘날 가장 효과적인 전략, 즉 어떻게 어떻게 작동하는지, 적절한시기, 부적절한지, 책임감 있고 자신감있게 각 거래 방법을 체계적으로 제시합니다. 이 책의 유일한 참고서 인이 책은 모든 기회, 거래 환경 및 목표에 대한 최적의 전략을 파악하고 구현하는 데 도움이 될 것입니다.

&부; 저작권 피어슨 교육. 판권 소유.

"시놉시스"는이 제목의 다른 판에 속할 수 있습니다.

가이 코헨 (Guy Cohen)은 베스트셀러 거래 도서의 저자입니다 : 옵션이 쉽게 만들어졌고 옵션 전략의 성경 (Bible of Options Strategies). 그는 옵션과 주식 시장에서 폭 넓은 경험을 가지고 있으며 그의 고객은 세계 최대 증권 거래소 인 NYSE Euronext를 포함합니다. Guy는 또한 Flag-Trader, OptionEasy 및 Illuminati-Trader 등의 거래 제품을 만든 사람이기도합니다. 거래 애플리케이션 전문 가이 (Guy)는 포괄적 인 거래 및 교육 모델을 개발했습니다. 이 모든 모델은 최대한의 사용자 친화적 성을 위해 특별히 설계되었습니다. 유쾌한 연설가 인 가이는 런던의 City University Cass Business School에서 MBA (재정)를 받았습니다.

&부; 저작권 피어슨 교육. 판권 소유.

발췌. © 허가 재판. 판권 소유. :

이 책을 사용하는 방법.

옵션은 투자자들에게 유연성을 제공합니다. 옵션 전략 성서 (The Bible of Options Strategies)라는 책을 쓸 때 유연성있는 방법을 저주하는 자신을 발견했습니다! 60 가지 전략은 다룰 수있는 많은 토대이지만, 이미 다시 여러 번 살펴 보았습니다. (나는 이미 여러 번 해보았습니다!) 나는이 놀라운 거래 수단의 아름다움을 상기 시켰습니다.

옵션은 우리에게 많은 것을 할 수있는 능력을 제공하며, 우리가 원하는대로 투자 목표를 구성 할 수 있습니다. 옵션의 이점은 종종 상향 판매 캠페인의 첫 번째 일제 사격으로 신입생이나 잠재 고객에게 전달되지만, 실용적인 관점에서 다시 살펴볼 가치가 있습니다.

옵션을 사용하면 다음을 수행 할 수 있습니다.

적은 비용으로 더 많은 자산을 관리하십시오.

하나의 옵션 계약은 주식 100 주를 나타내며 보통 해당 주식 수에 대해 지불 할 금액의 일부분입니다.

예를 들어, ABCD 재고는 2004 년 6 월 2 일에 $ 26.20에 책정되었습니다.

ABCD 주식 (콜 옵션)을 살 수있는 옵션은 2.60 달러이다. 하나의 계약이 100 개의 주식을 나타 내기 때문에, 우리는 $ 260.00 100 * 2.60에 대해 하나의 ABCD 콜 계약을 살 수 있습니다. 대안으로 주식의 100 주를 2,620 달러에 구입할 수 있습니다. 따라서이 예에서 옵션의 적절한 만료일까지 ABCD 주식 2,620 달러를 통제하기 위해 주가의 약 10 %에 대해 ABCD 통화 옵션을 구입할 수 있습니다.

지렛대와의 거래.

우리의 비용 기준이 너무 낮기 때문에 지위는 기본 주식의 가격 변동에 훨씬 더 민감합니다. 따라서 우리의 수익률은 훨씬 더 클 수 있습니다.

소득을위한 무역.

우리는 정기적으로 수입을 창출하기위한 전략을 구체적으로 설계 할 수 있습니다.

주식 감소로 이익을 얻습니다.

우리는 주식이 위, 아래 또는 옆으로 오를 때 돈을 벌 수 있도록 풋과 콜을 사용할 수 있습니다.

변동성으로부터 이익을 얻거나 다양한 요인으로부터 보호합니다.

다양한 옵션 전략을 통해 우리를 보호하거나 시간 붕괴, 변동성, 변동성 부족 등과 같은 요인으로부터 이익을 얻을 수 있습니다.

위험을 줄이거 나 없애십시오.

옵션을 통해 우리는 거래 위험을 상당히 줄일 수 있었고 드문 경우이지만 이익 잠재력이 극히 제한되어 있음에도 불구하고 위험을 완전히 제거 할 수 있습니다!

그래서, 옵션의 모든 다른 혜택과 함께, 왜 상인들은 그들에 대해 더 많은 것을 알기 위해 호기심을 느끼지 않을 것입니까? 글쎄요, 처음 엔 진입 장벽이 상당히 높습니다. 옵션은 합리적으로 복잡한 이해 관계로 처음 이해할 수 있습니다. 그 장애물을 극복하고 나면 점점 더 매력적으로 변합니다! 다른 이유는 사람들이 선택할 수있는 많은 다른 투자 유가 증권이 있다는 것입니다. 많은 투자자가 선택할 수있는 투자 증권이 많기 때문에 투자 목표에 가장 적합한 것이 아닌 가장 단순한 것 중 많은 것을 선택할 것입니다.

옵션이 어려울 수 있다는 점을 감안할 때 가능한 한 간단하게 삶을 꾸려 나가는 것이 나의 임무입니다. 내가하는 일 중 하나는 사진을 여러 가지로 나누어서 우리가하는 일을 볼 수있게하는 것입니다. 우리가하는 일을 볼 수있는대로 옵션 전략을 수립 할 때 삶은 훨씬 더 명확 해집니다. OptionEasy 및 모든 자료는 시각적으로 친숙하도록 설계되었습니다. 이것은 개념에 대한 모든 것을 배우기 시작했을 때와 개념을 그림으로 변환 할 때 페니 만 떨어지기 시작한 시점으로 돌아갑니다. 갑자기 모든 것이 제자리에 들어 맞았으며 이전보다 더 빠르게 논리를 확장 할 수있게되었습니다.

이 책은 참조 서일 수 있도록 고안되어있어 언제든지 전략을 배우고 이해할 수 있습니다. 학술지가 아닙니다. 상인을 위해 작성된 실용적인 책으로 거래 활동과 대화식으로 작업하도록 설계되었습니다. 제목에서 알 수 있듯이 옵션 전략에 관한 책입니다. 그것은 당신이 그들 각각에 대해 배울 필요가 있다고 말하는 것은 아니지만 적어도 당신에게는 선택이 있습니다!

삶을 편하게하기 위해 전략을 다음 기준에 따라 다른 설명으로 분류합니다.

각 전략에는 "값"이 할당된다. 다른 수준의 상인에 대한 적합성의 관점에서 각 레벨에는 연관된 아이콘이 있습니다.

초심자에게 적합한 전략.

중간체에 적합한 전략.

고급 거래자에게 적합한 전략.

전문 상인에게 적합한 전략.

할당은 전략의 복잡성, 위험 및 바람직 함에 대한 주관적인 견해에 따라 정의됩니다. 따라서 초보자와 중간체에게 경고를주기 위해 매우 위험하고 바람직하지 않은 전략이 Expert 바구니에 삽입되었습니다. 초심자 전략은 초보자 상인에게 독점적이지 않습니다. 이는 단순히 적합성의 문제로, 초보자 전략은 모든 수준의 상인에게 적합하고 적절합니다.

경우에 따라 전략은 전혀 복잡하지 않지만 초보자 및 중개업자에게는 (최소한 경고없이) 받아 들일 수 없을 정도로 위험한 것으로 간주됩니다. 나는 여기서 객관적으로 노력했지만, 나는 내 자신의 경험뿐만 아니라 정기적으로 저들의 무역 재해를 보여주는 많은 학생들을 염두에두고있다. 보수적 인 성격 상, 저는 자본의 손실보다 기회의 상실이 바람직하다고 믿습니다. (Joe DiNapoli) 아마도 이러한 순위 중 일부는이 철학에 대한 간증을 가지고 있습니다.

여기서 우리는 전략이 중립적 인 전망을 낙관적으로, 곰곰이게, 또는 방향 지우는 데 적합한 지 여부를 정의합니다.

낙관적 인 시장 상황에 적합한 전략.

곰 같은 시장 상황에 적합한 전략.

옆으로 시장 상황에 적합한 전략.

변동성은 옵션 가격 결정 및 옵션 거래에 영향을 미치는 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 플러그를 용서하는 개념은 제 첫 번째 책인 Options Made Easy에서 다루었습니다.

여기서 우리는 전략이 시장에서 높은 변동성 또는 낮은 변동성을 예상하는 거래에 적합한 지 여부를 정의합니다. Straddles와 같은 일부 전략에서는 거래를 한 후에 높은 변동성이 필요하므로 Straddle이 High Volatility 범주에 포함됩니다.

높은 변동성 시장에 적합한 전략.

낮은 변동성 시장에 적합한 전략.

귀하가 찾고자하는 모든 거래에서 잠재적 위험, 보상 및 손익분기 점을 알고 있어야합니다.

일부 전략은 무한 위험합니다. 비록 "제한적"이라하더라도, 다른 것들은 제한된 위험을 갖는다. 위험은 무역의 100 %를 의미합니다. 믿거 나 말거나, 옵션으로 100 % 이상을 잃을 수도 있습니다. 그러한 경우 또는 거래의 잠재적 인 위험에 대해 명확한 중지가없는 경우 사전에 그러한 직책을 인식하는 것이 좋습니다!

여기서 우리는 어떤 전략이 위험을 감수했는지 또는 감안하지 않았는지를 보여줍니다. 위험을 감수하지 않는 전략은 반드시 나쁜 것은 아니지만, 적어도 자신이 무엇을 얻고 있는지 알고 있어야합니다. 간단한 중지 손실 조항을 통해 이러한 위험을 완화 할 수 있으며, 이 경우 위험을 감수해야 할 책임이 없습니다. 흔히 그러한 위험에 처한 위험 시나리오는 주가가 0으로 떨어지거나 무한대로 상승하는 경우에만 발생합니다. 대부분 희귀 한 상황이지만주의를 기울이는 것이 좋습니다.

위험을 감수 한 전략.

위험을 감수하지 않는 전략.

앞서 설명한 위험 시나리오에 따라 전략에도 잠재적 인 보상 시나리오가 있습니다.

전략에 무제한의 보상 잠재력이 있다고해서 그것이 반드시 훌륭한 전략이라는 의미는 아니며, 보상이 모자라서 그것이 반드시 나쁜 전략이라는 것을 의미하지는 않습니다.

보상을받는 전략.

보상받지 못한 보상 전략.

전략은 소득 목적 (보통 단기)이나 자본 이득을 위해 사용될 수 있습니다. 초보자에게 적합하고 매달 사용할 수있는 소득 전략이기 때문에 Covered Call과 같은 많은 거래자가 좋습니다.

자본 이득 전략.

각 전략에는 다른 다리가 있습니다. 일부는 하나만 가지고 다른 일부는 최대 4 개가 있습니다. 각 레그는 기본 네 가지 옵션 전략 (길거나 짧게 통화 또는 풋) 또는 길거나 짧은 주식 위치 중 하나로 구성되어야합니다. 다음은 Google에서이를 식별하는 방법입니다.

모든 전략에는 각 안내서의 끝 부분에 실제 예가 포함되어 있습니다.

챕터 장.

구조 측면에서이 책은 가능한 한 쉽게 탐색 할 수 있도록 만들려고 노력했으며 그 중 많은 부분이 매트릭스 스타일의 목차로 해결되었습니다.

각 장에는 옵션 거래의 특정 스타일에 비례하는 전략이 포함되어 있습니다. 필연적으로 특정 전략에 대한 챕터 사이의 중복이 있습니다.

1 장에서는 주식 매매 및 매수 및 매도를 포함한 기본 전략을 다룹니다. 이러한 초석을 이해하고 사진이 각 전략과 어떤 관계가 있는지 파악한 후에 책의 모든 부분과 원하는 전략으로 빨리 감을 수 있습니다. 모든 전략 가이드는 모듈 식이며 동일한 형식을 따르므로 콘텐츠의 스타일과 구조에 익숙해 질 수 있습니다.

2 장은 모두 수입 전략에 관한 것입니다. 소득 전략은 단기적 옵션의 순매도가되어 월간 소득을 창출하는 것입니다. 그러나 무제한 위험 시나리오에 자신을 드러내지 않도록 조심해야합니다. 따라서 아이콘을 사용하여 초과 위험을 식별합니다.

3 장에서 우리는 "수직 확산"을 다룬다. 수직적 스프레드는 동일한 옵션 (콜 또는 풋)을 동일한 수의 구매 및 판매하지만 다른 스트라이크 가격으로 판매하는 곳입니다. 분명히 다른 챕터와 겹치는 부분이 있기 때문에 장이 비교적 작습니다.

4 장은 변동성 전략에 들어가고 수입 전략 장처럼 대중화 될 것입니다! 여기서 우리는 당신이 거래를 한 후에 변동성이 증가하는 이익을 얻는 전략을 다룹니다.

5 장에서이를 반전하고 거래를 수행 한 후에 변동성이 감소하는 이익을 얻는 전략을 모색합니다. 그래서 여기에 우리는 잠시 동안 범위가 될 주식을 찾고 있습니다. 일반적으로 이들은 단기 전략입니다.

6 장에서는 비율 스프레드와 백 스프레드를 확인합니다. 이들은 고급 및 경험이 풍부한 상인만을위한 것입니다!

7 장에서는 주식 다리, 콜 레그, 풋 레그의 조합을 사용하여 주로 다른 전략적 목표를 모방 한 합성 전략을 살펴 봅니다. 예를 들어, 우리는 전화를 사고 파는 것에 의해서만 주식을 소유 할 수 있으며, 현금을 거의 내지 못합니다. 즉, 우리는 주식을 소유 할 위험을 모의했지만 현금 지출은 없었습니다. 우리는 또한 종합적으로 스 트래들 위치와 다른 전략을 재창조 할 수 있습니다.

마지막으로, 제 8 장에서 우리는 당신의 무역 경력 동안 당신과 마주 치게 될 세금 문제를 조사합니다. 이것은 명확한 세금 가이드가 아니라 오히려 플래그 기자입니다.

전략에 의한 전략.

각 전략은 모듈 형식으로 제공됩니다. 이런 식으로이 책은 쉽게 탐색 할 수 있어야합니다. 모듈에는 번호가 매겨지고 번호 매기기 시스템은 각 장 및 각 전략에 적용됩니다.

첫 번째 숫자는 장 자체를 나타냅니다. 따라서, 2 장의 모든 제목은 & quot; 2 & quot;로 시작합니다.

두 번째 숫자는 해당 전략을 나타냅니다. 따라서 2.1은 2 장의 첫 번째 전략 (Covered Call)을 참조합니다.

세 번째 숫자는 모듈을 나타냅니다. 따라서, 2.1.1은 "Description" 모듈을 제 2 장의 첫 번째 전략 (Covered Call)에 사용합니다. 모듈은 책 전체에서 동일하기 때문에 각 모듈 번호는 모든 전략에서 동일합니다. 따라서, 모듈 "1" 세 번째 소수점으로 표시되는 '설명'은 항상 '설명'입니다. 모듈은 다음과 같이 요약됩니다.

여기에서는 단어와 그림의 전략을 설명합니다. 각 다리의 단계와 전반적인 위치가 의미하는 바에 대한 일반적인 의견을 식별합니다.

이 절에서는 전략의 전망과 근거에 대해 설명합니다. 거래의 결과로 계정의 순수한 위치를 강조 표시하고 시간 경과에 따른 영향 및 전략에 대한 적절한 기간을 확인합니다. 주식 및 옵션 종목 선택은 모든 거래에서 중요한 요소이므로 이러한 내용도 다룹니다.

x. y.3 위험 프로필.

이 섹션에서는 가능한 경우 각 전략의 위험, 보상 및 손익 분기점을 평가할 수있는 간단한 계산을 제공합니다.

여기에서 우리는 각각의 "그리스인들"을 그래픽으로 설명합니다. 그리스인은 단순히 가격 변동, 시간 붕괴, 변동성 및 이자율과 같은 다양한 요인에 대한 옵션의 민감성입니다. 그리스 사람은 다음과 같이이다 :

기본 (예 : 주식) 위치의 이동에 상대적인 옵션 위치의 이동입니다. 결과 수치는 옵션 위치가 기본 주식 위치를 기준으로 움직이는 속도를 나타냅니다. 따라서 1의 델타는 주식이 움직이는 모든 포인트에 대해 옵션 포지션이 1 포인트 이동한다는 것을 의미합니다. 델타 = 1은 기본 주식이 움직이는 모든 포인트에 대해 옵션 포지션이 1 포인트 씩 움직인다는 것을 의미합니다.

일반적으로 at-the-money 옵션은 통화의 경우 델타 0.5로, 풋의 경우 0.5로 이동합니다. 즉, ATM 옵션이 기본 자산이 이동하는 매 1 포인트마다 0.5 포인트 이동합니다. 이것은 옵션 다리가 달러 기준으로 달러 기준으로 백분율 측면에서 더 느리게 움직인다는 것을 의미하지 않습니다.

델타는 옵션의 만기일 확률을 표현하는 또 다른 방법입니다. 이는 ATM 호출 옵션의 델타 값이 0.5이므로 의미가 있습니다. 즉, 50 %는 ITM이 만료 될 확률이 50 %임을 의미합니다. 깊은 ITM 호출은 델타가 1 또는 100 %에 가까워 만료 ITM이 거의 100 % 확률을 의미합니다. 매우 비싼 통화 옵션은 델타가 0에 가까워 ITM이 만료 될 확률이 거의 없음을 의미합니다.

따라서 델타는 위치의 속도와 ITM 만료 옵션의 가능성으로 해석 할 수 있습니다. 일부 고급 거래자는 포트폴리오 Delta의 합계를 0으로 거래하고 싶습니다. 그렇지 않으면 Delta-Neutral trading으로 알려져 있습니다. 이것은 결코 위험을 무릅 쓰는 거래 방법이 아니지만 시장 이동의 방향에 관계없이 이익을 취할 수있는 스타일입니다. 그러나 이것은 최고의 기술 솔루션과 많은 경험을 가진 전문 스타일의 거래자에게만 적합합니다.

감마는 수학적으로 델타의 2 차 미분이며 두 가지 방법으로 볼 수 있습니다. 기본 주식 가격에 대한 옵션 포지션의 가속도 또는 ITM 만료 확률의 변화 확률 (즉, 이상한.

"이 타이틀 정보"는이 타이틀의 다른 에디션에 속할 수 있습니다.

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출판사 : FT Press, 2005.

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