Bollinger Bands & reg;
Bollinger Bands (BB)는 봉투와 유사합니다. 유일한 차이점은 Envelopes의 밴드가 이동 평균에서 일정 거리 (%) 떨어져있는 반면 Bollinger 밴드는 특정 표준 편차의 수를 그로부터 플롯한다는 것입니다. 표준 편차는 변동성의 척도이므로 Bollinger Bands는 시장 상황에 맞춰 조정합니다. 시장의 변동성이 커지면 변동폭이 작 으면서 밴드가 넓어 져 계약을 맺습니다.
Bollinger Bands는 일반적으로 가격 차트에 표시되지만 표시기 차트에도 추가 할 수 있습니다. Envelopes의 경우와 마찬가지로, Bollinger Bands의 해석은 가격이 밴드의 상단과 하단 사이에 남는 경향이 있다는 사실에 근거합니다. Bollinger Band 표시기의 특징은 가격의 변동성으로 인한 가변 폭입니다. 가격 변동이 심한 기간 (즉, 변동성이 큰 기간)에는 밴드가 넓어짐에 따라 가격 변동이 심합니다. 정지 기간 또는 변동성이 적은 기간 동안 밴드는 계약을 체결하여 가격을 제한합니다.
Bollinger Band의 특징은 다음과 같습니다.
변동성의 감소로 인해 밴드가 축소 된 후에 가격의 급격한 변화가 일어나는 경향이있다. 가격이 상위 밴드를 돌파하면 현재의 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. 밴드 외부의 작은 구멍과 빈 구멍 뒤에 밴드 안쪽에 작은 구멍과 빈 구멍이 있으면 추세가 역전 될 수 있습니다. 밴드의 라인 중 하나에서 시작한 가격 움직임은 대개 반대편에 도달합니다.
마지막 관찰은 가격 지침을 예측하는 데 유용합니다.
계산.
Bollinger 밴드는 세 줄로 구성됩니다. 가운데 선 (ML)은 일반적인 이동 평균입니다.
ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)
상단 라인 (TL)은 중간 라인과 ML의 특정 편차 (D)가 동일합니다.
TL = ML + (D * StdDev)
맨 아래 줄 (BL)은 같은 수의 표준 편차만큼 아래로 이동 한 중간 줄입니다.
BL = ML - (D * StdDev)
SUM (.N)은 N 개의 기간에 대한 합계입니다.
닫기는 가까운 가격입니다.
N은 계산에 사용되는 기간 수입니다.
SQRT는 제곱근입니다.
StdDev는 표준 편차를 의미합니다.
StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE-SMA (CLOSE, N)) ^ 2, N) / N)
가운데 선은 20주기의 단순 이동 평균을 사용하고, 위쪽과 아래쪽 선은 표준 편차 두 표준 편차로 표시하는 것이 좋습니다. 게다가, 10 개 기간 이하의 이동 평균은 거의 효과가 없습니다.
Bollinger Bands & reg;
Bollinger Bands는 이동 평균과 표준 편차를 결합한 다용도 도구이며 가장 널리 사용되는 기술 분석 도구 중 하나입니다. Bollinger Band 표시기에는 세 가지 구성 요소가 있습니다.
이동 평균 : 기본적으로 20 기간의 간단한 이동 평균이 사용됩니다. 상위 밴드 : 상위 밴드는 보통 이동 평균보다 2 표준 편차 (종결 데이터 20 개로 계산)입니다. 낮은 밴드 : 낮은 밴드는 보통 이동 평균보다 2 표준 편차가 낮습니다.
Bollinger Bands (파란 색)는 E-mini S & P 500 선물 계약표에 아래에 나와 있습니다.
상인들이 Bollinger Bands를 사용할 수있는 세 가지 주요 방법론이 있습니다. 이러한 해석은 다음 절에서 논의됩니다.
볼린저 밴드.
Bollinger 밴드 지표는 1980 년대 금융 분석가 인 John Bollinger에 의해 만들어졌습니다. Bollinger 밴드는 시장의 변동성 (Keltner 채널 표시기 또는 Donchian 채널 표시기와 유사)을 기준으로 계산되는 복잡한 기술적 분석 지표입니다. 지표의 주요 아이디어는 시장의 과매 수 및 과매도 조건을 강조하지만 일부 다른 거래자는이를 강한 추세를 식별하는 데 사용한다는 것입니다 (사실 추세에 따라 지표로 사용함).
866.66의 숫자가이 가격의 차이입니다. 표준 편차를 분산의 제곱근으로 계산할 수 있으므로이 경우 표준 편차는 29.44와 같습니다. 여전히 계산을 이해하지 못한다면 Excel 기능 중 하나이기도합니다.
중간 곡선 = 단순 이동 평균.
상위 대역 = SMA + (2 * 표준 편차)
낮은 대역 = SMA & ndash; (2 * 표준 편차)
기술 거래에서 지표를 사용하는 방법 :
이 표시기 뒤에있는 이론에 따르면 68.2 %의 시간에 가격은 SMA & plus에서 생성 될 때 밴드 내부로 이동해야합니다. (1 * 표준 편차). 또한 표준 편차를 두 배로 늘리면 가격이 시간의 95.4 %에서 밴드 내부로 이동해야합니다. 표준 편차를 3 배로하면 가격은 항상 99.6 %로 Bollinger 밴드 내에서 움직여야합니다.
이제 Bollinger 밴드 표시기를 사용하는 방법을 쉽게 이해할 수 있습니다. 우리는 표준 편차의 두 배를 사용하여 95.4 %의 가격이 밴드 내부로 이동해야합니다. 가격의 4.6 %만이 외부로 이동해야합니다. 그들이 그렇게한다면 그것은 오랫동안 지속될 수없는 특별한 상황으로 간주되며 가격은 곧 한계로 돌아 가야합니다. 이 모든 확률 이론과 통계 규칙은 정규 분포에 적용됩니다. 기초 자산 가격과 낮은 일수 (Bollinger 밴드 계산에 사용 된)가 정규 분포로 고려 될 수 있는지에 대한 논의가 있습니다. 음, 진실은 다양한 실용적인 연구가 밴드 안에 가격을 유지할 확률이 낮을 수 있음을 증명했습니다. 예 : 시간의 95.4 %가 아니라 85 % - 90 %의 시간입니다. 어쩌면 일부 거래자는 표준 편차의 두 배를 선택하지 않고 세 배로 선택하는 것을 선호하는 이유 일 수 있습니다. 그렇다면 그들은 훨씬 더 믿을만한 신호를 짧게 또는 길게 갈 수 있습니다. 나중에 John Bollinger는 Bollinger 밴드의 다른 3 가지 변형을 소개했습니다. 그들은 Impulse BB, 퍼센트 대역폭 (% B) 및 대역폭 델타라고 불립니다. 다음 이미지는 볼링거 밴드가 촛대 차트에서 어떻게 보이는지 보여줍니다.
사고 파는 신호 :
Bollinger 밴드 표시기의 사용은 많이 다릅니다. 그것은 일반적으로 시장에서 과매매 및 과매 수 조건을 식별해야하는 오실레이터로 사용됩니다. 즉, 가격이 상위 밴드보다 높거나 높아지면 가격이 너무 높다는 신호가 나오고 (시장이 과도하게 매입 됨) 시간이 짧아집니다. 가격이 상위 밴드보다 낮아지고 심지어 낮아질 확률이 높아집니다. 즉, 상한값을 만지거나 극복 한 후에는 가격이 하락하기 시작하고 나중에 중간 Bollinger 밴드 (단순 이동 평균)에 닿기도합니다. 이것은 다양한 시장에서나 강세를 보이는 시장에서 발생할 수있는 가격 책정의 한 형태이며, 그럴 필요가 없습니다. 그러나 결국에는 차이점이 있습니다. 급격한 동향이 예상되는 시장에서 가격은 아마 중동 Bollinger 밴드로 돌아간 다음 다시 상향으로 바운스 될 것이며, 가격이 중간 밴드를 돌파하고 다른 (더 낮은) 밴드로 이어질 가능성이 더 높습니다. 우리는 이것을 간단히 할 수 있고, 트 렌딩 시장에서 가격은 아마도 단순 이동 평균과 밴드 중 하나 사이를 움직일 것이라고 말할 수 있습니다. 거리를 좁히는 시장에서 가격은 아마 두 밴드 사이를 움직일 것입니다. 때로는 중간에서 뒤로 튀는 경우가 있습니다.
이 기사의 시작 부분에서 언급했듯이, 일부 거래자들은 과매 수 및 과매도 시장 상황을 식별하는 데 사용하지 않고 경향 추종 지표로 사용하지 않습니다. 그들은 가격이 위 또는 아래 밴드 (범위 시장에서)를 통해 부서지고 새로운 추세가 막 시작되었다는 신호로 받아 들인다. (즉, 황소와 곰 사이의 오래 지속되는 전쟁이 이 그룹과 그 이유는 가격이 위 또는 아래 밴드를 부러 뜨리는 이유입니다).
Bollinger 밴드를 사용하는 방법에는 여러 가지가 있으며 그 중 일부는 반대되는 경우가 있으므로이 표시기에만 의존하고 싶지 않은 거래자는 다른 표시기와 조합하여 사용합니다. ADX 지표로 테스트 한 일부 거래 시스템이있었습니다 (ADX는 추세의 힘을 확인했으며 Bollinger 밴드는 적절한시기에 매매 신호를 보냈습니다). 어떤 사람들은 지원 및 저항, 가격 채널 및 기타와 같은 차트 패턴과 결합하는 것을 선호합니다.
볼링거 밴드에도 불구하고 밴드 지표는 이미 트레이더들 사이에서 가장 인기있는 지표 중 하나입니다. 예 : 일부 거래자는 이미 기본 단순 이동 평균 대신 지수 이동 평균을 사용할 때 지표를 이미 적용했습니다. 그러나 KAMA 표시기와 결합하여 테스트하는 것이 더 재미있을 것입니다. 간단히 이동 평균 또는 지수 이동 평균이 아닐지라도 KAMA 지표는 시장 변동성을 바탕으로 (Bollinger 밴드가 그렇듯이) 매우 흥미로운 신호를 생성 할 수 있습니다. VIDYA 지표 또는 변동 지수 동적 평균은 시장 변동성을 계산에 사용하는 또 다른 이동 평균입니다. Bollinger 밴드 표시기를 개발하는 방법은 거의 무제한입니다.
거의 모든 기술 지표와 마찬가지로 모든 상인이 할 수있는 최선의 방법은 자신의 데이터, 자신의 설정 및 자신의 규칙을 거래하는 방법을 테스트하는 것입니다. 놀랍게도 때로는 최상의 결과는 공통적이지 않은 설정과 언뜻보기에는 아주 이상한 규칙을 통해 달성 될 수 있습니다. 상인이 그와 그의 거래 결과를 위해 더 잘 변할 수있는 많은 것들. 이 지표에 대한 더 깊은 연구에 관심이 있다면 다음 링크를 클릭하면 Excel 파일의 기술 지표에서 다운로드 할 수 있습니다.
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볼린저 밴드 ®
'Bollinger Band®'란 무엇입니까?
유명한 볼링 기술자 존 볼링거 (John Bollinger)가 개발 한 Bollinger Band®는 단순한 이동 평균에서 벗어난 두 표준 편차로 표시됩니다.
Bollinger Bands®의이 예에서 주가는 21 일간의 간단한 이동 평균과 함께 상단 및 하단 밴드로 묶입니다. 표준 편차는 변동성의 척도이므로 시장이 변동성이 커지면 밴드가 넓어집니다. 덜 휘발성 인 기간 동안 밴드는 계약을 맺습니다.
부러 뜨리기 '볼링 밴드'
Bollinger Bands®는 매우 유명한 기술 분석 기법입니다. 많은 상인들은 가격이 상위 밴드로 가까워 질수록 시장이 더 많이 매수되고, 가격이 낮은 밴드로 가까이 갈수록 시장을 과매도화한다고 믿는다. John Bollinger는 밴드를 거래 시스템으로 사용할 때 따라야 할 22 가지 규칙을 가지고 있습니다.
압박.
압착은 Bollinger Bands®의 핵심 개념입니다. 밴드가 서로 가까워지면 이동 평균을 좁히는 것이 압박이라고합니다. 압박은 변동성이 낮은 기간을 알려주고 미래의 변동성 증가 가능성 및 거래 기회의 잠재적 인 신호로 거래자에 의해 고려됩니다. 반대로, 밴드가 움직일수록 밴드 폭이 넓어 질수록 변동성이 감소 할 확률이 높아지고 거래를 종료 할 확률이 커집니다. 그러나 이러한 조건은 거래 신호가 아닙니다. 밴드는 변화가 일어날 지 또는 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주지 않습니다.
Bollinger Bands®의 핵심 개념은 압착이 될 수 있지만 더 많이 알면 시스템이 단독으로 작동하지 않습니다. 기술적 인 분석은이 기술 지표와 많은 다른 것들을 통합하여 실행 가능한 거래 계획과 전략을 수립합니다. 자신의 거래 미래를 위해이 방법을 배우고 싶다면, Investopedia Academy의 Technical Analysis Course를 확인하십시오.]
가격 협상의 약 90 %가 두 밴드 사이에서 발생합니다. 밴드 위 또는 아래의 브레이크 아웃은 중요한 이벤트입니다. 브레이크 아웃은 거래 신호가 아닙니다. 대부분의 사람들이 저지르는 실수는 밴드 중 하나를 치거나 초과하는 가격이 구매 또는 판매의 신호라고 믿는 것입니다. 탈주는 미래 가격 움직임의 방향과 범위에 대한 단서를 제공하지 않습니다.
독립형 시스템이 아닙니다.
Bollinger Bands®는 독립형 거래 시스템이 아닙니다. 그들은 단순히 물가 변동성에 관한 정보를 거래자들에게 제공하기위한 하나의 지표입니다. John Bollinger는 더 직접적인 시장 신호를 제공하는 두 개 또는 세 개의 다른 상관없는 지표를 사용하여 제안합니다. 그는 다양한 유형의 데이터를 기반으로 지표를 사용하는 것이 중요하다고 생각합니다. 그의 선호 기술 기술 중 일부는 이동 평균 발산 / 수렴 (MACD), 온 - 밸런스 볼륨 및 상대 강도 지수 (RSI)입니다.
요컨대 Bollinger Bands®는 투자자에게 성공 확률이 높은 기회를 발견하도록 설계되었습니다.
